Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A10DRX8

ЗООПТБ01

ЗООПТ БО-01

23,55%
доходность к погашению
дорого к группе-590 бп
Цена 104,59% 1060 ₽ с НКД
Купон 24,00% 12×/год
Погашение 25.11.2028 срок 2,2 г
Дюрация 1,7 г цена −1,4% на +1 п.п. ставки
Премия к ОФЗ +899 бп G-спред на дюрации
Кредитный риск BB АКРА · высокий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить ЗООПТБ01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, ₽Номинал, ₽Итого, ₽
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Высокий
рейтинг эмитента BB · вероятность дефолта ≈ 3,50%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении200,0 млн ₽
Выпусков1
Гасить за год0%
Ставка долгаⓘ24,00% рынок 23,55%
2028
Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
20,45%
против 23,55% без поправки - риск дефолта съедает 310 бп
вероятность дефолта 3,50%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 310 бп Цена выхода 0 бп Премия за риск 589 бп
Параметры выпуска
Цена104,59%
Стаканⓘ104,58 / 104,59% спред 1 бп
Издержка входаⓘ≈ 5 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15
Цена ₽ (с НКД)1 060 ₽
Купон24,00% годовых · 12 выпл./год
Купон, ₽19,73
НКД, ₽ⓘ13,81 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение25.11.2028 · 2,2 г
Дюрация1,7 г
Текущая доходностьⓘ22,95%
Простая доходностьⓘ20,65%
YTM к погашениюⓘ23,55%
Доходность после налогаⓘ19,80% / 19,23% при 15%
G-спред к ОФЗⓘ+899 бп
Z-спред к ОФЗⓘ+872 бп
Оценка к аналогамⓘДорого -590 бп к группе
Кредитный рейтингBB АКРА
Уровень листинга3
Объём выпускаⓘ200,0 млн ₽
Лот1 шт
Оценка привлекательностиⓘ32/100
Из чего сложилась оценкаⓘ
Дёшево к норме 12 вес 30%
Запас прочности 77 вес 25%
Ликвидность 29 вес 25%
Кредитное качество 9 вес 20%
Ожидаемый доход и запас · за годⓘ
Carry к ставке ЦБⓘ+955 бп
Roll-down (год)ⓘ+1,53%
Ожидаемый доходⓘ+25,08%
Запас прочности (breakeven)ⓘ+1824 бп
Облигация или вклад?ⓘ
Эта облигация
23,6%
ставка на 2,2 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 10,6 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 19,8%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за всю историюⓘ
+20,9% +27,3% годовых
Изменение цены+3,4%
Купоны · 9 шт+17,5%
Куплено 11.12.2025, удержано до 24.09.2026 (0,8 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 27)
07.10.202619,73 ₽
06.11.202619,73 ₽
06.12.202619,73 ₽
05.01.202719,73 ₽
04.02.202719,73 ₽
06.03.202719,73 ₽
05.04.202719,73 ₽
05.05.202719,73 ₽
Найти похожие на карте рынка
ЗООПТБ01 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).