Парный трейдинг
Две бумаги одного эмитента или одной отрасли обычно ходят вместе. Когда они расходятся, разрыв чаще схлопывается, чем продолжается - на этом и строится сделка: покупаем бумагу, которая отстала, и продаём ту, что ушла вперёд. Здесь показаны пары, у которых возврат к среднему подтверждён статистически, и то, насколько они разошлись сегодня.
Пар в работе
8
прошли тест на коинтеграцию
Разошлись сейчас
0
отклонение от нормы больше 2,0 сигм
Как это читать
Отклонение в сигмах показывает, насколько разрыв велик по меркам самой пары. Период полураспада - за сколько дней разрыв в среднем сокращается вдвое: это и есть ожидаемый срок сделки.
Сегодня ни одна пара не разошлась сильнее 2,0 сигм - рынок внутри своих обычных пределов. Ниже полный список пар под наблюдением: они пригодятся, когда разрыв появится.
Пары под наблюдением
Коинтеграция проверяется тестом Энгла-Грейнджера на остатке регрессии логарифмов цен: чем отрицательнее число в колонке «Тест», тем устойчивее связь (порог отбора −3,37, для пары «обычка и преф» −2,5; звёздочка - подтверждение на уровне 1%). «Пропорция» - сколько рублей второй бумаги брать на каждые 100 ₽ первой, чтобы сделка зависела только от разрыва между бумагами, а не от рынка.
Для пар «обычка и преф» порог теста мягче: их связь следует из того, что это один бизнес с одной отчётностью, а не из статистики.
Расчёт по дневным ценам за три года, по ценам на 24.09.2026, обновляется после закрытия торгов. Это не рекомендация: пара может разойтись сильнее и не вернуться, а короткую позицию по многим бумагам MOEX брокер попросту не даст.