Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10EDV0

АйДиКол1P7

АйДи Коллект 001P-07 · АйДи Коллект: другие выпуски

Амортизация Оферта 02.28

22,95%

по текущей ставке 20,75% годовых: купоны с 18.03.2028 ещё не объявлены

доходность к оферте (YTW)

справедливо-201 бп

Цена 99,68% 999 ₽ с НКД

Купон 20,75% 12×/год

Оферта 22.02.2028 до погашения 3,4 г

Дюрация 1,2 г цена −1,0% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +898 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruBBB- Эксперт РА · умеренный

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

10 выпусков · АйДи Коллект. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 27 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить АйДиКол1P7 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (22.02.2028) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Умеренный

рейтинг эмитента BBB- · вероятность дефолта ≈ 0,90%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении9,34 млрд ₽

Выпусков12

Гасить за год31%

Ставка долга21,88% рынок 22,88%

2026

2027

2028

2030

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

22,17%

против 22,95% без поправки - риск дефолта съедает 78 бп

вероятность дефолта 0,90%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 78 бп Цена выхода 2 бп Премия за риск 818 бп

Параметры выпуска

Цена99,68%

Стакан99,61 / 99,65% спред 3 бп

Издержка входа≈ 20 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15

Цена ₽ (с НКД)999 ₽

Купон20,75% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽17,05

НКД, ₽1,71 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение06.02.2030 · 3,4 г

Оферта22.02.2028

Дюрация1,2 г

Текущая доходность20,82%

Простая доходность20,80%

YTM к оферте (YTW)22,95%

YTM к погашению23,02%

Доходность после налога19,69% / 19,20% при 15%

G-спред к ОФЗ+898 бп

Z-спред к ОФЗ+885 бп

Спред к свопам (I)+880 бп

Z-спред к свопам+876 бп

Оценка к аналогамСправедливо -201 бп

Кредитный рейтингruBBB- Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска1,7 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности65/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 74 вес 30%

Запас прочности 90 вес 25%

Ликвидность 67 вес 25%

Кредитное качество 17 вес 20%

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+900 бп

Roll-down (год)+1,55%

Ожидаемый доход+24,55%

Запас прочности (breakeven)+2460 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

23,0%

ставка на 1,4 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 9,9 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 19,7%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+10,2% +18,6% годовых

Изменение цены+0,0%

Купоны · 6 шт+10,2%

Куплено 27.02.2026, удержано до 24.09.2026 (0,6 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 41)

25.10.202617,05 ₽

24.11.202617,05 ₽

24.12.202617,05 ₽

23.01.202717,05 ₽

22.02.202717,05 ₽

24.03.202717,05 ₽

23.04.202717,05 ₽

23.05.202717,05 ₽

Похожие выпуски

ГЛОРАКС1Р4

погаш. 03.2028 · BBB+

21,64%

МаниМенБО1

погаш. 02.2028 · BBB-

20,63%

Апт36,62P2

погаш. 03.2028 · BBB+

погаш. 05.2028 · BBB+

Найти похожие на карте рынка

АйДиКол1P7 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).