Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A10AZN8

Органик1Р1

Органик парк БО-П01

30,87%
доходность к погашению
справедливо+211 бп
Цена 102,62% 1032 ₽ с НКД
Купон 29,50% 12×/год
Погашение 13.02.2028 срок 1,4 г
Дюрация 1,1 г цена −0,8% на +1 п.п. ставки
Премия к ОФЗ +1700 бп G-спред на дюрации
Кредитный риск BB АКРА · высокий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить Органик1Р1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, ₽Номинал, ₽Итого, ₽
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Высокий
рейтинг эмитента BB · вероятность дефолта ≈ 3,50%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении200,0 млн ₽
Выпусков2
Гасить за год0%
Ставка долгаⓘ25,62% рынок 36,41%
2028
Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
27,59%
против 30,87% без поправки - риск дефолта съедает 328 бп
вероятность дефолта 3,50%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 328 бп Цена выхода 18 бп Премия за риск 1354 бп
Параметры выпуска
Цена102,62%
Стаканⓘ102,23 / 102,63% спред 35 бп
Издержка входаⓘ≈ 195 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15
Цена ₽ (с НКД)1 032 ₽
Купон29,50% годовых · 12 выпл./год
Купон, ₽24,25
НКД, ₽ⓘ5,66 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение13.02.2028 · 1,4 г
Дюрация1,1 г
Текущая доходностьⓘ28,75%
Простая доходностьⓘ26,75%
YTM к погашениюⓘ30,87%
Доходность после налогаⓘ26,04% / 25,31% при 15%
G-спред к ОФЗⓘ+1700 бп
Z-спред к ОФЗⓘ+1684 бп
Спред к свопам (I)ⓘ+1674 бп
Z-спред к свопамⓘ+1669 бп
Оценка к аналогамⓘСправедливо +211 бп
Кредитный рейтингBB АКРА
Уровень листинга3
Объём выпускаⓘ100,0 млн ₽
Лот1 шт
Оценка привлекательностиⓘ60/100
Из чего сложилась оценкаⓘ
Дёшево к норме 92 вес 30%
Запас прочности 98 вес 25%
Ликвидность 25 вес 25%
Кредитное качество 9 вес 20%
Ожидаемый доход и запас · за годⓘ
Carry к ставке ЦБⓘ+1687 бп
Roll-down (год)ⓘ+1,31%
Ожидаемый доходⓘ+32,18%
Запас прочности (breakeven)ⓘ>3000 бп
Облигация или вклад?ⓘ
Эта облигация
30,9%
ставка на 1,4 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 17,9 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 26,0%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за годⓘ
+12,8% +12,8% годовых
Изменение цены-13,8%
Купоны · 13 шт+26,6%
Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 17)
21.10.202624,25 ₽
20.11.202624,25 ₽
20.12.202624,25 ₽
19.01.202724,25 ₽
18.02.202724,25 ₽
20.03.202724,25 ₽
19.04.202724,25 ₽
19.05.202724,25 ₽
Найти похожие на карте рынка
Органик1Р1 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).