Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A105RF6

ЛТрейд 1P6

Лизинг-Трейд 001P-06 · кривая выпусков эмитента

Амортизация

33,79%

доходность к погашению

дёшево к группе+902 бп

Цена 91,83% 620 ₽ с НКД

Купон 14,50% 12×/год

Погашение 24.12.2027 срок 1,2 г

Дюрация 0,6 г цена −0,4% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +2087 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruBB+ Эксперт РА · высокий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

9 выпусков. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 247 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ЛТрейд 1P6 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Высокий

рейтинг эмитента BB+ · вероятность дефолта ≈ 2%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении1,64 млрд ₽

Выпусков9

Гасить за год12%

Ставка долга16,93% рынок 34,23%

2027

2028

2030

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

31,95%

против 33,79% без поправки - риск дефолта съедает 184 бп

вероятность дефолта 2%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 184 бп Цена выхода 60 бп Премия за риск 1843 бп

Параметры выпуска

Цена91,83%

Стакан91,16 / 91,83% спред 119 бп

Издержка входа≈ 366 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45

Цена ₽ (с НКД)620 ₽

Купон14,50% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽7,95

НКД, ₽7,42 на 28.09.2026

Номинал667 ₽

Погашение24.12.2027 · 1,2 г

Дюрация0,6 г

Текущая доходность15,79%

Простая доходность14,95%

YTM к погашению33,79%

Доходность после налога28,93% / 28,19% при 15%

G-спред к ОФЗ+2087 бп

Z-спред к ОФЗ+2045 бп

Спред к свопам (I)+1977 бп

Z-спред к свопам+1973 бп

Оценка к аналогамДёшево +902 бп к группе

Кредитный рейтингruBB+ Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска100,1 млн ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности48/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 97 вес 30%

Запас прочности нет сигнала вес 25%

Ликвидность 14 вес 25%

Кредитное качество 13 вес 20%

Облигация или вклад?

Эта облигация

33,8%

ставка на 1,2 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 20,8 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 28,9%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+19,9% +20,0% годовых

Цена и возврат номинала+5,5%

Купоны · 12 шт+14,4%

Погашено номинала333 ₽ на бумагу

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 16)

30.09.20267,95 ₽

30.10.20267,46 ₽

29.11.20266,96 ₽

29.12.20266,46 ₽

28.01.20275,97 ₽

27.02.20275,47 ₽

29.03.20274,98 ₽

28.04.20274,48 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ЛТрейд 1P6 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).