Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10CCN3

О'КЕЙ Б1Р8

О'КЕЙ ООО БО 001Р-08 · О'КЕЙ: другие выпуски

Оферта 02.27

17,88%

по текущей ставке 16,90% годовых: купоны с 06.03.2027 ещё не объявлены

доходность к оферте (YTW)

справедливо+25 бп

Цена 99,90% 1009 ₽ с НКД

Купон 16,90% 12×/год

Оферта 09.02.2027 до погашения 1,8 г

Дюрация 0,4 г цена −0,3% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +533 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruA- Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · О'КЕЙ. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 94 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить О'КЕЙ Б1Р8 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (09.02.2027) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A- · вероятность дефолта ≈ 0,25%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении16,5 млрд ₽

Выпусков4

Гасить за год39%

Ставка долга12,39% рынок 18,00%

2027

2029

2030

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

17,68%

против 17,88% без поправки - риск дефолта съедает 20 бп

вероятность дефолта 0,25%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 20 бп Цена выхода 2 бп Премия за риск 511 бп

Параметры выпуска

Цена99,90%

Стакан99,89 / 99,90% спред 3 бп

Издержка входа≈ 5 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:00

Цена ₽ (с НКД)1 009 ₽

Купон16,90% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽13,89

НКД, ₽9,72 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение28.07.2028 · 1,8 г

Оферта09.02.2027

Дюрация0,4 г

Текущая доходность16,92%

Простая доходность16,40%

YTM к оферте (YTW)17,88%

YTM к погашению18,35%

Доходность после налога15,00% / 14,56% при 15%

G-спред к ОФЗ+533 бп

Z-спред к ОФЗ+532 бп

Спред к свопам (I)+387 бп

Z-спред к свопам+387 бп

Оценка к аналогамСправедливо +25 бп

Кредитный рейтингruA- Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска3 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности56/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 84 вес 30%

Запас прочности нет сигнала вес 25%

Ликвидность 44 вес 25%

Кредитное качество 34 вес 20%

Облигация или вклад?

Эта облигация

17,9%

ставка на 0,4 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 4,9 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 15,0%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+16,8% +16,9% годовых

Изменение цены+0,1%

Купоны · 12 шт+16,7%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 23)

07.10.202613,89 ₽

06.11.202613,89 ₽

06.12.202613,89 ₽

05.01.202713,89 ₽

04.02.202713,89 ₽

06.03.202713,89 ₽

05.04.202713,89 ₽

05.05.202713,89 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

О'КЕЙ Б1Р8 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).