Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A1092S9

ЭлемЛиз1P9

Элемент Лизинг БО 001P-09 · кривая выпусков эмитента

Амортизация

14,94%

доходность к погашению

дорого к группе-271 бп

Цена 101,78% 287 ₽ с НКД

Купон 18,50% 12×/год

Погашение 10.07.2027 срок 0,8 г

Дюрация 0,4 г цена −0,3% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +231 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск A(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

3 выпуска. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 739 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ЭлемЛиз1P9 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A · вероятность дефолта ≈ 0,15%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении4,23 млрд ₽

Выпусков5

Гасить за год29%

Ставка долга17,11% рынок 14,62%

2026

2027

2028

2030

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

14,82%

против 14,94% без поправки - риск дефолта съедает 12 бп

вероятность дефолта 0,15%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 12 бп Цена выхода 29 бп Премия за риск 190 бп

Параметры выпуска

Цена101,78%

Стакан101,79 / 102,02% спред 58 бп

Издержка входа≈ 113 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена ₽ (с НКД)287 ₽

Купон18,50% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽4,25

НКД, ₽2,13 на 28.09.2026

Номинал280 ₽

Погашение10.07.2027 · 0,8 г

Дюрация0,4 г

Текущая доходность18,18%

Простая доходность7,35%

YTM к погашению14,94%

Доходность после налога12,00% / 11,56% при 15%

G-спред к ОФЗ+231 бп

Z-спред к ОФЗ+204 бп

Спред к свопам (I)+93 бп

Z-спред к свопам+91 бп

Оценка к аналогамДорого -271 бп к группе

Кредитный рейтингA(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска559,6 млн ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности24/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 9 вес 30%

Запас прочности нет сигнала вес 25%

Ликвидность 3 вес 25%

Кредитное качество 42 вес 20%

Облигация или вклад?

Эта облигация

14,9%

ставка на 0,8 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 1,9 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 12,0%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+12,8% +12,8% годовых

Цена и возврат номинала-0,7%

Купоны · 12 шт+13,5%

Погашено номинала332 ₽ на бумагу

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 10)

13.10.20264,25 ₽

12.11.20263,83 ₽

12.12.20263,41 ₽

11.01.20272,99 ₽

10.02.20272,57 ₽

12.03.20272,15 ₽

11.04.20271,73 ₽

11.05.20271,31 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ЭлемЛиз1P9 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).