Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A10B2P6

АйДиКол1P1

АйДи Коллект 001P-01 · АйДи Коллект: другие выпуски

23,46%
доходность к погашению
справедливо-145 бп
Цена 105,75% 1074 ₽ с НКД
Купон 26,00% 12×/год
Погашение 27.02.2028 срок 1,4 г
Дюрация 1,2 г цена −1,0% на +1 п.п. ставки
Премия к ОФЗ +954 бп G-спред на дюрации
Кредитный риск ruBBB- Эксперт РА · умеренный
Цена облигации, % номинала
Кривая эмитентаⓘ
10 выпусков · АйДи Коллект. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 83 бп: премия за выпуск)
18.9 21.6 24.2 0.0 1.2 2.4 АйДиКол1P6 · 0,9 г · 23,85% АйДиКол1P5 · 0,7 г · 23,55% АйДиКол1P8 · 2,1 г · 23,14% АйДиКол1P4 · 0,6 г · 23,08% АйДиКол1P9 · 2,3 г · 23,08% АйДиКол1P7 · 1,2 г · 23,00% АйДиКоле05 · 0,0 г · 21,24% АйДиКоле07 · 0,3 г · 20,74% АйДиКоле06 · 0,1 г · 19,31% АйДиКол1P1 (эта бумага) · 1,2 г · 23,46%
дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить АйДиКол1P1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, ₽Номинал, ₽Итого, ₽
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Умеренный
рейтинг эмитента BBB- · вероятность дефолта ≈ 0,90%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении9,34 млрд ₽
Выпусков12
Гасить за год31%
Ставка долгаⓘ21,88% рынок 22,88%
2026
2027
2028
2030
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
22,67%
против 23,46% без поправки - риск дефолта съедает 79 бп
вероятность дефолта 0,90%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 79 бп Цена выхода 2 бп Премия за риск 873 бп
Параметры выпуска
Цена105,75%
Стаканⓘ105,70 / 105,75% спред 4 бп
Издержка входаⓘ≈ 24 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15
Цена ₽ (с НКД)1 074 ₽
Купон26,00% годовых · 12 выпл./год
Купон, ₽21,37
НКД, ₽ⓘ16,38 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение27.02.2028 · 1,4 г
Дюрация1,2 г
Текущая доходностьⓘ24,59%
Простая доходностьⓘ20,43%
YTM к погашениюⓘ23,46%
Доходность после налогаⓘ19,36% / 18,74% при 15%
G-спред к ОФЗⓘ+954 бп
Z-спред к ОФЗⓘ+938 бп
Спред к свопам (I)ⓘ+933 бп
Z-спред к свопамⓘ+927 бп
Оценка к аналогамⓘСправедливо -145 бп
Кредитный рейтингruBBB- Эксперт РА
Уровень листинга3
Объём выпускаⓘ1,3 млрд ₽
Лот1 шт
Оценка привлекательностиⓘ56/100
Из чего сложилась оценкаⓘ
Дёшево к норме нет сигнала вес 30%
Запас прочности 92 вес 25%
Ликвидность 57 вес 25%
Кредитное качество 17 вес 20%
Ожидаемый доход и запас · за годⓘ
Carry к ставке ЦБⓘ+946 бп
Roll-down (год)ⓘ+1,5%
Ожидаемый доходⓘ+24,96%
Запас прочности (breakeven)ⓘ+2591 бп
Облигация или вклад?ⓘ
Эта облигация
23,5%
ставка на 1,4 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 10,5 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 19,4%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за годⓘ
+19,4% +19,5% годовых
Изменение цены-3,9%
Купоны · 12 шт+23,3%
Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 18)
05.10.202621,37 ₽
04.11.202621,37 ₽
04.12.202621,37 ₽
03.01.202721,37 ₽
02.02.202721,37 ₽
04.03.202721,37 ₽
03.04.202721,37 ₽
03.05.202721,37 ₽
Найти похожие на карте рынка
АйДиКол1P1 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).