Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A1084B2

СэтлГрБ2P3

"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-03 · Сэтл-Групп: другие выпуски

17,77%

доходность к погашению

справедливо+32 бп

Цена 100,23% 1008 ₽ с НКД

Купон 17,00% 12×/год

Погашение 14.03.2027 срок 0,5 г

Дюрация 0,4 г цена −0,3% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +507 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск A-(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · Сэтл-Групп. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 78 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить СэтлГрБ2P3 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A- · вероятность дефолта ≈ 0,25%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении40,5 млрд ₽

Выпусков6

Гасить за год57%

Ставка долга18,79% рынок 18,00%

2026

2027

2028

2029

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

17,56%

против 17,77% без поправки - риск дефолта съедает 21 бп

вероятность дефолта 0,25%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 21 бп Цена выхода 12 бп Премия за риск 474 бп

Параметры выпуска

Цена100,23%

Стакан100,13 / 100,23% спред 23 бп

Издержка входа≈ 50 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15

Цена ₽ (с НКД)1 008 ₽

Купон17,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽13,97

НКД, ₽6,05 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение14.03.2027 · 0,5 г

Дюрация0,4 г

Текущая доходность16,96%

Простая доходность16,36%

YTM к погашению17,77%

Доходность после налога15,03% / 14,61% при 15%

G-спред к ОФЗ+507 бп

Z-спред к ОФЗ+505 бп

Спред к свопам (I)+376 бп

Z-спред к свопам+376 бп

Оценка к аналогамСправедливо +32 бп

Кредитный рейтингA-(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска12 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности40/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 15 вес 30%

Запас прочности нет сигнала вес 25%

Ликвидность 63 вес 25%

Кредитное качество 34 вес 20%

Облигация или вклад?

Эта облигация

17,8%

ставка на 0,5 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 4,8 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 15,0%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+18,8% +18,8% годовых

Изменение цены+2,4%

Купоны · 12 шт+16,4%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

15.10.202613,97 ₽

14.11.202613,97 ₽

14.12.202613,97 ₽

13.01.202713,97 ₽

12.02.202713,97 ₽

14.03.202713,97 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

СэтлГрБ2P3 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).