Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10ET56

РосСиб1Р01

Россети Сибирь 001Р-01

Флоатер

16,47%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 100,73% 1015 ₽ с НКД

Купон 15,70% Ключевая ставка

Погашение 28.03.2029 срок 2,5 г

Дюрация 2,1 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AA+(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить РосСиб1Р01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA+ · вероятность дефолта ≈ 0,03%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении15 млрд ₽

Выпусков2

Гасить за год0%

2029

2030

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена100,73%

Стакан100,73 / 100,93% спред 10 бп

Издержка входа≈ 99 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45

Цена ₽ (с НКД)1 015 ₽

Купон15,70% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽7,74

Номинал1000 ₽

Погашение28.03.2029 · 2,5 г

Дюрация2,1 г

YTM по сценарию16,47%

Доходность после налога14,10% / 13,74% при 15%

Кредитный рейтингAA+(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска5 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,70%

Премия к базе+170 бп

Простая маржа+140 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +170 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

РосСиб1Р01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).