Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10EXK1

МэйлБ1Р3

Мэйл.Ру Финанс 001P-03

Флоатер

16,96%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 99,98% 1004 ₽ с НКД

Купон 15,76% Ключевая ставка

Погашение 06.04.2029 срок 2,5 г

Дюрация 2,1 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить МэйлБ1Р3 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении10 млрд ₽

Выпусков2

Гасить за год0%

Ставка долга14,15% рынок 15,55%

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена99,98%

Стакан99,85 / 99,97% спред 6 бп

Издержка входа≈ 60 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15

Цена ₽ (с НКД)1 004 ₽

Купон15,76% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽3,88

Номинал1000 ₽

Погашение06.04.2029 · 2,5 г

Дюрация2,1 г

YTM по сценарию16,96%

Доходность после налога14,59% / 14,23% при 15%

Кредитный рейтингAA(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска7,5 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,76%

Премия к базе+176 бп

Простая маржа+176 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +176 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

МэйлБ1Р3 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).