Облигации · Субфедеральные/муниципальные
Субфедеральные/муниципальные · RU000A10DWW0

СамарОбл16

Самарская область 34016

Амортизация
15,64%
доходность к погашению
справедливо+4 бп
Цена 100,29% 1007 ₽ с НКД
Купон 15,10% 4×/год
Погашение 15.12.2028 срок 2,2 г
Дюрация 1,0 г цена −0,9% на +1 п.п. ставки
Премия к ОФЗ +195 бп G-спред на дюрации
Кредитный риск AA(RU) АКРА · низкий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить СамарОбл16 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, ₽Номинал, ₽Итого, ₽
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении9 млрд ₽
Выпусков1
Гасить за год0%
Ставка долгаⓘ15,10% рынок 15,64%
2028
Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
15,60%
против 15,64% без поправки - риск дефолта съедает 4 бп
вероятность дефолта 0,04%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 4 бп Цена выхода 6 бп Премия за риск 185 бп
Параметры выпуска
Цена100,29%
Стаканⓘ100,18 / 100,29% спред 11 бп
Издержка входаⓘ≈ 55 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45
Цена ₽ (с НКД)1 007 ₽
Купон15,10% годовых · 4 выпл./год
Купон, ₽37,65
НКД, ₽ⓘ4,14 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение15.12.2028 · 2,2 г
Дюрация1,0 г
Текущая доходностьⓘ15,06%
Простая доходностьⓘ7,36%
YTM к погашениюⓘ15,64%
Доходность после налогаⓘ13,41% / 13,07% при 15%
G-спред к ОФЗⓘ+195 бп
Z-спред к ОФЗⓘ+142 бп
Оценка к аналогамⓘСправедливо +4 бп
Кредитный рейтингAA(RU) АКРА
Уровень листинга1
Объём выпускаⓘ9 млрд ₽
Лот1 шт
Оценка привлекательностиⓘ61/100
Из чего сложилась оценкаⓘ
Дёшево к норме 76 вес 30%
Запас прочности 80 вес 25%
Ликвидность 18 вес 25%
Кредитное качество 69 вес 20%
Ожидаемый доход и запас · за годⓘ
Carry к ставке ЦБⓘ+164 бп
Roll-down (год)ⓘ+1,15%
Ожидаемый доходⓘ+16,79%
Запас прочности (breakeven)ⓘ+1926 бп
Облигация или вклад?ⓘ
Эта облигация
15,6%
ставка на 2,2 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 2,6 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 13,4%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за всю историюⓘ
+11,4% +15,2% годовых
Изменение цены+0,2%
Купоны · 3 шт+11,2%
Куплено 19.12.2025, удержано до 24.09.2026 (0,8 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 9)
18.12.202637,65 ₽
19.03.202726,35 ₽
18.06.202726,35 ₽
17.09.202726,35 ₽
17.12.202718,82 ₽
17.03.202811,29 ₽
16.06.202811,29 ₽
15.09.202811,29 ₽
Найти похожие на карте рынка
СамарОбл16 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).