Облигации · Субфедеральные/муниципальные
Субфедеральные/муниципальные · RU000A102FV5

Челяб35001

Минфин Челябинской обл 35001

Амортизация
14,72%
доходность к погашению
дорого к группе-104 бп
Цена 91,51% 184 ₽ с НКД
Купон 6,00% 4×/год
Погашение 30.11.2027 срок 1,2 г
Дюрация 1,1 г цена −1,0% на +1 п.п. ставки
Премия к ОФЗ +87 бп G-спред на дюрации
Кредитный риск AA-(RU) АКРА · низкий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить Челяб35001 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, ₽Номинал, ₽Итого, ₽
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении4,6 млрд ₽
Выпусков3
Гасить за год0%
Ставка долгаⓘ6,00% рынок 14,71%
2027
Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
14,66%
против 14,72% без поправки - риск дефолта съедает 6 бп
вероятность дефолта 0,07%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 6 бп Цена выхода 9 бп Премия за риск 72 бп
Параметры выпуска
Цена91,51%
Стаканⓘ91,19 / 91,39% спред 18 бп
Издержка входаⓘ≈ 110 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30
Цена ₽ (с НКД)184 ₽
Купон6,00% годовых · 4 выпл./год
Купон, ₽2,99
НКД, ₽ⓘ0,89 на 28.09.2026
Номинал200 ₽
Погашение30.11.2027 · 1,2 г
Дюрация1,1 г
Текущая доходностьⓘ6,56%
Простая доходностьⓘ14,40%
YTM к погашениюⓘ14,72%
Доходность после налогаⓘ12,71% / 12,40% при 15%
G-спред к ОФЗⓘ+87 бп
Z-спред к ОФЗⓘ+84 бп
Спред к свопам (I)ⓘ+60 бп
Z-спред к свопамⓘ+58 бп
Оценка к аналогамⓘДорого -104 бп к группе
Кредитный рейтингAA-(RU) АКРА
Уровень листинга1
Объём выпускаⓘ1,4 млрд ₽
Лот1 шт
Оценка привлекательностиⓘ41/100
Из чего сложилась оценкаⓘ
Дёшево к норме 31 вес 30%
Запас прочности 68 вес 25%
Ликвидность 8 вес 25%
Кредитное качество 63 вес 20%
Ожидаемый доход и запас · за годⓘ
Carry к ставке ЦБⓘ+71 бп
Roll-down (год)ⓘ+1,47%
Ожидаемый доходⓘ+16,18%
Запас прочности (breakeven)ⓘ+1636 бп
Облигация или вклад?ⓘ
Эта облигация
14,7%
ставка на 1,2 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 1,7 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 12,7%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за годⓘ
+14,4% +14,5% годовых
Цена и возврат номиналаⓘ+7,7%
Купоны · 4 шт+6,7%
Погашено номинала200 ₽ на бумагу
Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны
01.12.20262,99 ₽
02.03.20272,99 ₽
01.06.20272,99 ₽
31.08.20272,99 ₽
30.11.20272,99 ₽
Найти похожие на карте рынка
Челяб35001 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).