Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A10DTB0

ЭЛТЕРА-01

ЭЛТЕРА БО-01

19,92%
доходность к погашению
дорого к группе-482 бп
Цена 102,86% 1038 ₽ с НКД
Купон 21,00% 12×/год
Погашение 06.12.2027 срок 1,2 г
Дюрация 1,1 г цена −0,9% на +1 п.п. ставки
Премия к ОФЗ +617 бп G-спред на дюрации
Кредитный риск BBB АКРА · умеренный
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить ЭЛТЕРА-01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, ₽Номинал, ₽Итого, ₽
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Умеренный
рейтинг эмитента BBB · вероятность дефолта ≈ 0,50%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении150,0 млн ₽
Выпусков1
Гасить за год0%
Ставка долгаⓘ21,00% рынок 19,92%
2027
Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
19,49%
против 19,92% без поправки - риск дефолта съедает 43 бп
вероятность дефолта 0,50%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 43 бп Цена выхода 18 бп Премия за риск 556 бп
Параметры выпуска
Цена102,86%
Стаканⓘ102,51 / 102,88% спред 35 бп
Издержка входаⓘ≈ 180 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15
Цена ₽ (с НКД)1 038 ₽
Купон21,00% годовых · 12 выпл./год
Купон, ₽17,26
НКД, ₽ⓘ9,21 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение06.12.2027 · 1,2 г
Дюрация1,1 г
Текущая доходностьⓘ20,42%
Простая доходностьⓘ17,92%
YTM к погашениюⓘ19,92%
Доходность после налогаⓘ16,66% / 16,17% при 15%
G-спред к ОФЗⓘ+617 бп
Z-спред к ОФЗⓘ+608 бп
Спред к свопам (I)ⓘ+582 бп
Z-спред к свопамⓘ+579 бп
Оценка к аналогамⓘДорого -482 бп к группе
Кредитный рейтингBBB АКРА
Уровень листинга3
Объём выпускаⓘ150,0 млн ₽
Лот1 шт
Ожидаемый доход и запас · за годⓘ
Carry к ставке ЦБⓘ+592 бп
Roll-down (год)ⓘ+1,22%
Ожидаемый доходⓘ+21,14%
Запас прочности (breakeven)ⓘ+2403 бп
Облигация или вклад?ⓘ
Эта облигация
19,9%
ставка на 1,2 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 6,9 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 16,7%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за всю историюⓘ
+16,6% +22,1% годовых
Изменение цены+1,3%
Купоны · 9 шт+15,4%
Куплено 16.12.2025, удержано до 24.09.2026 (0,8 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 15)
12.10.202617,26 ₽
11.11.202617,26 ₽
11.12.202617,26 ₽
10.01.202717,26 ₽
09.02.202717,26 ₽
11.03.202717,26 ₽
10.04.202717,26 ₽
10.05.202717,26 ₽
Найти похожие на карте рынка
ЭЛТЕРА-01 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).