Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10CQE2

ВТБЛИЗ 1Р3

ВТБ Лизинг 001Р-МБ-03 · ВТБ: другие выпуски

Амортизация

16,11%

доходность к погашению

справедливо-24 бп

Цена 100,45% 677 ₽ с НКД

Купон 15,50% 12×/год

Погашение 27.08.2028 срок 1,9 г

Дюрация 1,0 г цена −0,9% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +251 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск AA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

5 выпусков · ВТБ. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 15 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ВТБЛИЗ 1Р3 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении23,01 млрд ₽

Выпусков5

Гасить за год0%

Ставка долга15,40% рынок 15,98%

2028

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

16,08%

против 16,11% без поправки - риск дефолта съедает 3 бп

вероятность дефолта 0,04%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 3 бп Цена выхода 8 бп Премия за риск 240 бп

Параметры выпуска

Цена100,45%

Стакан100,45 / 100,60% спред 16 бп

Издержка входа≈ 75 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена ₽ (с НКД)677 ₽

Купон15,50% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽8,51

НКД, ₽5,96 на 28.09.2026

Номинал668 ₽

Погашение27.08.2028 · 1,9 г

Дюрация1,0 г

Текущая доходность15,43%

Простая доходность8,21%

YTM к погашению16,11%

Доходность после налога13,69% / 13,32% при 15%

G-спред к ОФЗ+251 бп

Z-спред к ОФЗ+211 бп

Спред к свопам (I)+204 бп

Z-спред к свопам+192 бп

Оценка к аналогамСправедливо -24 бп

Кредитный рейтингAA(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска2 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности44/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 28 вес 30%

Запас прочности нет сигнала вес 25%

Ликвидность 39 вес 25%

Кредитное качество 69 вес 20%

Облигация или вклад?

Эта облигация

16,1%

ставка на 1,9 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 3,1 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 13,7%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+14,5% +14,5% годовых

Цена и возврат номинала+1,0%

Купоны · 12 шт+13,5%

Погашено номинала332 ₽ на бумагу

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 24)

07.10.20268,51 ₽

06.11.20268,51 ₽

06.12.20268,51 ₽

05.01.20277,45 ₽

04.02.20277,45 ₽

06.03.20277,45 ₽

05.04.20276,40 ₽

05.05.20276,40 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ВТБЛИЗ 1Р3 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).