Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10C2R1

Виллин1P2

Виллина 001P-02

Флоатер Высокий риск

—

цена вдвое ниже номинала - рынок торгует возврат тела

Цена 44,49% 489 ₽ с НКД

Купон 21,25% Ключевая ставка

Погашение 09.07.2030 срок 3,8 г

Дюрация 1,9 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Виллин1P2 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Доходность по этой бумаге не выводится - выпуск торгуется ниже половины номинала и без кредитного рейтинга: в такой цене рынок оценивает вероятность возврата тела долга, а не купонный поток, и «доходность» здесь - подразумеваемое возмещение. Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём - то же артефактное число, что карточка выше не выносит.

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Параметры выпуска

Цена44,49%

Стакан44,50 / 44,80% спред 15 бп

Издержка входа≈ 336 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45

Цена ₽ (с НКД)489 ₽

Купон21,25% годовых · Ключевая ставка · 4 выпл./год

Купон, ₽52,98

НКД, ₽44,25 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение09.07.2030 · 3,8 г

Дюрация1,9 г

Уровень листинга3

Объём выпуска70,0 млн ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона21,25%

Премия к базе+700 бп

Простая маржа—

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +700 бп. Пересчитывается ежеквартально; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

2026-10-1352,98 ₽ (21,25%)

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Виллин1P2 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).