Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10DJP1

ВТБ Б1-385

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-385

Флоатер

14,71%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 100,60% 1021 ₽ с НКД

Купон 14,30% Ключевая ставка

Погашение 17.11.2028 срок 2,1 г

Дюрация 1,9 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ВТБ Б1-385 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Параметры выпуска

Цена100,60%

Стакан99,82 / 100,60% спред 42 бп

Издержка входа≈ 389 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:00

Цена ₽ (с НКД)1 021 ₽

Купон14,30% годовых · Ключевая ставка · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽14,58

Номинал1000 ₽

Погашение17.11.2028 · 2,1 г

Дюрация1,9 г

YTM по сценарию14,71%

Доходность после налога12,58% / 12,25% при 15%

Уровень листинга3

Объём выпуска2 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона14,30%

Премия к базе+30 бп

Простая маржа+2 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +30 бп. Пересчитывается ежеквартально; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ВТБ Б1-385 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).