Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10ETM5

ЭТС 1Р10

ЭнергоТехСервис 001Р-10

Флоатер Оферта 04.28

18,36%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 99,04% 998 ₽ с НКД

Купон 16,50% Ключевая ставка

Оферта 12.04.2028 до погашения 3,5 г

Дюрация 1,5 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ЭТС 1Р10 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Параметры выпуска

Цена99,04%

Стакан94,00 / 99,99% рынка нет: стороны разошлись на 6,0% номинала

Цена ₽ (с НКД)998 ₽

Купон16,50% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽7,68

Номинал1000 ₽

Погашение24.03.2030 · 3,5 г

Оферта12.04.2028

Дюрация1,5 г

YTM по сценарию18,36%

Доходность после налога15,74% / 15,34% при 15%

Уровень листинга3

Объём выпуска1,01 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона16,50%

Премия к базе+250 бп

Простая маржа+312 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +250 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ЭТС 1Р10 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).