Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10BW88

АйДиКол1P5

АйДи Коллект 001P-05 · АйДи Коллект: другие выпуски

Оферта 06.27

23,88%

по текущей ставке 25,25% годовых: купоны с 17.07.2027 ещё не объявлены

доходность к оферте (YTW)

справедливо-46 бп

Цена 102,15% 1027 ₽ с НКД

Купон 25,25% 12×/год

Оферта 22.06.2027 до погашения 2,7 г

Дюрация 0,7 г цена −0,6% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1076 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruBBB- Эксперт РА · умеренный

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

10 выпусков · АйДи Коллект. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 162 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить АйДиКол1P5 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (22.06.2027) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Умеренный

рейтинг эмитента BBB- · вероятность дефолта ≈ 0,90%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении9,34 млрд ₽

Выпусков12

Гасить за год31%

Ставка долга21,88% рынок 22,88%

2026

2027

2028

2030

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

23,08%

против 23,87% без поправки - риск дефолта съедает 79 бп

вероятность дефолта 0,90%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 79 бп Цена выхода 11 бп Премия за риск 986 бп

Параметры выпуска

Цена102,15%

Стакан102,15 / 102,30% спред 22 бп

Издержка входа≈ 73 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15

Цена ₽ (с НКД)1 027 ₽

Купон25,25% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽20,75

НКД, ₽5,53 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение06.06.2029 · 2,7 г

Оферта22.06.2027

Дюрация0,7 г

Текущая доходность24,72%

Простая доходность21,26%

YTM к оферте (YTW)23,88%

YTM к погашению27,02%

Доходность после налога19,93% / 19,33% при 15%

G-спред к ОФЗ+1076 бп

Z-спред к ОФЗ+1069 бп

Спред к свопам (I)+984 бп

Z-спред к свопам+983 бп

Оценка к аналогамСправедливо -46 бп

Кредитный рейтингruBBB- Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска750,0 млн ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности54/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 83 вес 30%

Запас прочности нет сигнала вес 25%

Ликвидность 51 вес 25%

Кредитное качество 17 вес 20%

Облигация или вклад?

Эта облигация

23,9%

ставка на 0,7 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 10,9 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 19,9%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+20,7% +20,8% годовых

Изменение цены-2,9%

Купоны · 12 шт+23,6%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 33)

20.10.202620,75 ₽

19.11.202620,75 ₽

19.12.202620,75 ₽

18.01.202720,75 ₽

17.02.202720,75 ₽

19.03.202720,75 ₽

18.04.202720,75 ₽

18.05.202720,75 ₽

Похожие выпуски

Уралкуз1Р1

погаш. 07.2027 · BBB+

погаш. 08.2027 · BBB+

погаш. 09.2027 · BBB-

38,24%

Найти похожие на карте рынка

АйДиКол1P5 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).