Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A109KC0

ИКС5Фин3P6

ИКС 5 ФИНАНС 003P-06 · X5 Group: другие выпуски

Оферта 11.27

14,56%

по текущей ставке 14,40% годовых: купоны с 16.12.2027 ещё не объявлены

доходность к оферте (YTW)

справедливо-9 бп

Цена 100,67% 1009 ₽ с НКД

Купон 14,40% 12×/год

Оферта 19.11.2027 до погашения 9,1 г

Дюрация 1,1 г цена −1,0% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +81 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

9 выпусков · X5 Group. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 31 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ИКС5Фин3P6 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (19.11.2027) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении268,5 млрд ₽

Выпусков16

Гасить за год40%

Ставка долга14,98% рынок 14,73%

2026

2027

2028

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

14,55%

против 14,56% без поправки - риск дефолта съедает 1 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 1 бп Цена выхода 0 бп Премия за риск 80 бп

Параметры выпуска

Цена100,67%

Стакан100,66 / 100,67% спред 1 бп

Издержка входа≈ 5 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:00

Цена ₽ (с НКД)1 009 ₽

Купон14,40% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽11,84

НКД, ₽2,37 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение04.11.2035 · 9,1 г

Оферта19.11.2027

Дюрация1,1 г

Текущая доходность14,30%

Простая доходность13,59%

YTM к оферте (YTW)14,56%

YTM к погашению15,24%

Доходность после налога12,45% / 12,13% при 15%

G-спред к ОФЗ+81 бп

Z-спред к ОФЗ+75 бп

Спред к свопам (I)+47 бп

Z-спред к свопам+44 бп

Оценка к аналогамСправедливо -9 бп

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска26 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности50/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 19 вес 30%

Запас прочности 73 вес 25%

Ликвидность 25 вес 25%

Кредитное качество 100 вес 20%

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+56 бп

Roll-down (год)+1,28%

Ожидаемый доход+15,84%

Запас прочности (breakeven)+1716 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

14,6%

ставка на 1,1 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 1,6 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 12,4%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+12,7% +15,5% годовых

Изменение цены+0,8%

Купоны · 10 шт+11,9%

Куплено 26.11.2025, удержано до 24.09.2026 (0,8 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 111)

22.10.202611,84 ₽

21.11.202611,84 ₽

21.12.202611,84 ₽

20.01.202711,84 ₽

19.02.202711,84 ₽

21.03.202711,84 ₽

20.04.202711,84 ₽

20.05.202711,84 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ИКС5Фин3P6 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).