Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A108L65

АйДиКоле07

АйДи Коллект 07 · АйДи Коллект: другие выпуски

Амортизация

20,74%

доходность к погашению

справедливо-301 бп

Цена 100,00% 670 ₽ с НКД

Купон 19,00% 12×/год

Погашение 20.05.2027 срок 0,6 г

Дюрация 0,3 г цена −0,2% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +821 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruBBB- Эксперт РА · умеренный

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

10 выпусков · АйДи Коллект. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 120 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить АйДиКоле07 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Умеренный

рейтинг эмитента BBB- · вероятность дефолта ≈ 0,90%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении9,34 млрд ₽

Выпусков12

Гасить за год31%

Ставка долга21,88% рынок 22,88%

2026

2027

2028

2030

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

19,98%

против 20,74% без поправки - риск дефолта съедает 76 бп

вероятность дефолта 0,90%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 76 бп Цена выхода 13 бп Премия за риск 732 бп

Параметры выпуска

Цена100,00%

Стакан100,01 / 100,10% спред 26 бп

Издержка входа≈ 45 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15

Цена ₽ (с НКД)670 ₽

Купон19,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽10,43

НКД, ₽2,09 на 28.09.2026

Номинал668 ₽

Погашение20.05.2027 · 0,6 г

Дюрация0,3 г

Текущая доходность19,00%

Простая доходность10,47%

YTM к погашению20,74%

Доходность после налога17,70% / 17,24% при 15%

G-спред к ОФЗ+821 бп

Z-спред к ОФЗ+801 бп

Спред к свопам (I)+673 бп

Z-спред к свопам+673 бп

Оценка к аналогамСправедливо -301 бп

Кредитный рейтингruBBB- Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска333,7 млн ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности31/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 20 вес 30%

Запас прочности нет сигнала вес 25%

Ликвидность 35 вес 25%

Кредитное качество 17 вес 20%

Облигация или вклад?

Эта облигация

20,7%

ставка на 0,6 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 7,7 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 17,7%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+22,7% +22,8% годовых

Цена и возврат номинала+2,7%

Купоны · 13 шт+20,0%

Погашено номинала332 ₽ на бумагу

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

22.10.202610,43 ₽

21.11.20269,14 ₽

21.12.20267,84 ₽

20.01.20276,54 ₽

19.02.20275,25 ₽

21.03.20273,94 ₽

20.04.20272,62 ₽

20.05.20271,31 ₽

Похожие выпуски

ГЛОРАКС1Р3

погаш. 01.2027 · BBB+

18,85%

АЛЬЯНС 1P4

погаш. 01.2027 · BBB-

погаш. 04.2027 · BBB-

37,10%

Джи-гр 2P6

погаш. 02.2027 · BBB+

19,63%

АРЕНЗА1Р04

погаш. 03.2029 · BBB+

17,84%

Найти похожие на карте рынка

АйДиКоле07 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).