Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A108FX8

ЕСЭГ1PC5

ЭН+ГИДРО 001РС-05

15,42%

доходность к погашению

Цена 99,13% 1000 CNY с НКД

Купон 8,10% 4×/год

Погашение 17.11.2026 срок 0,1 г

Дюрация 0,1 г цена −0,1% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск AA-(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ЕСЭГ1PC5 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, CNY Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, CNY—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении7 млрд ₽

Выпусков1 +6 валютных

Гасить за год100%

2026

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

15,36%

против 15,42% без поправки - риск дефолта съедает 6 бп

вероятность дефолта 0,07%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Параметры выпуска

Цена99,13%

Стакан98,08 / 99,20% спред 820 бп

Издержка входа≈ 569 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45

Цена CNY (с НКД)1 000 CNY

Купон8,10% годовых · 4 выпл./год

Купон, CNY20,19

НКД, CNY9,10 на 28.09.2026

Номинал1000 CNY

Погашение17.11.2026 · 0,1 г

Дюрация0,1 г

Текущая доходность8,17%

Простая доходность14,48%

YTM к погашению15,42%

Спредыне показаны - цена не подтверждена торгами: оборота по выпуску мало, торги редкие или последняя сделка ушла от средневзвешенной цены дня - спред считался бы из случайной котировки

Кредитный рейтингAA-(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска1,1 млрд CNY

Лот1 шт

Полная доходность за год

+7,8% +7,8% годовых

Изменение цены-0,3%

Купоны · 4 шт+8,1%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

17.11.202620,19 CNY

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ЕСЭГ1PC5 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).