Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A10B0C8

МЕТАЛИНP12

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12

9,51%

доходность к погашению

Цена 100,43% 1005 CNY с НКД

Купон 10,20% 12×/год

Погашение 23.02.2027 срок 0,4 г

Дюрация 0,4 г цена −0,4% на +1 п.п. ставки

Премия к замещающим +219 бп ОФЗ в CNY

Кредитный риск AA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить МЕТАЛИНP12 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, CNY Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, CNY—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, CNY	Номинал, CNY	Итого, CNY

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении337 млрд ₽

Выпусков10 +4 валютных

Гасить за год14%

2027

2028

2029

2030

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

9,48%

против 9,51% без поправки - риск дефолта съедает 3 бп

вероятность дефолта 0,04%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 3 бп Цена выхода 87 бп Премия за риск 129 бп

Параметры выпуска

Цена100,43%

Стакан99,58 / 100,28% спред 174 бп

Издержка входа≈ 348 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15

Цена CNY (с НКД)1 005 CNY

Купон10,20% годовых · 12 выпл./год

Купон, CNY8,38

НКД, CNY0,56 на 28.09.2026

Номинал1000 CNY

Погашение23.02.2027 · 0,4 г

Дюрация0,4 г

Текущая доходность10,16%

Простая доходность9,10%

YTM к погашению9,51%

Премия к ОФЗ в CNY+219 бп

Кредитный рейтингAA(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска1,5 млрд CNY

Лот1 шт

Полная доходность за год

+6,3% +6,3% годовых

Изменение цены-3,3%

Купоны · 12 шт+9,6%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

26.10.20268,38 CNY

25.11.20268,38 CNY

25.12.20268,38 CNY

24.01.20278,38 CNY

23.02.20278,38 CNY

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

МЕТАЛИНP12 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).