Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A105DS9

АПРИ 2Р1

АПРИ БО-002Р-01 · кривая выпусков эмитента

Амортизация
21,04%
доходность к погашению
справедливо-255 бп
Цена 100,39% 520 ₽ с НКД
Купон 24,00% 4×/год
Погашение 03.11.2026 срок 0,1 г
Дюрация 0,1 г цена −0,1% на +1 п.п. ставки
Премия к ОФЗ +867 бп G-спред на дюрации
Кредитный риск BBB-.ru НКР · умеренный
Цена облигации, % номинала
Кривая эмитентаⓘ
14 выпусков. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 1903 бп)
19.2 34.0 48.9 0.0 1.2 2.3 АПРИ 2Р8 · 1,4 г · 47,04% АПРИ 2Р9 · 0,8 г · 45,95% АПРИ 2Р10 · 0,8 г · 45,12% АПРИ 2Р11 · 1,5 г · 44,86% АПРИ 2Р12 · 1,7 г · 44,31% АПРИ 2Р13 · 1,7 г · 43,26% АПРИ 2Р4 · 0,8 г · 40,60% АПРИ 2Р14 · 2,2 г · 39,70% АПРИ 2Р3 · 0,5 г · 38,24% АПРИ 2Р7 · 2,1 г · 37,92% АПРИ 2Р2 · 0,3 г · 37,10% АПРИ 2Р5 · 0,4 г · 36,68% АПРИ 2Р6 · 1,5 г · 34,17% АПРИ 2Р1 (эта бумага) · 0,1 г · 21,05%
дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить АПРИ 2Р1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Кредитный рискⓘ
Умеренный
рейтинг эмитента BBB- · вероятность дефолта ≈ 0,90%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении15,4 млрд ₽
Выпусков14
Гасить за год22%
Ставка долгаⓘ24,61% рынок 41,66%
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
20,26%
против 21,04% без поправки - риск дефолта съедает 78 бп
вероятность дефолта 0,90%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 78 бп Цена выхода 168 бп Премия за риск 621 бп
Параметры выпуска
Цена100,39%
Стаканⓘ100,05 / 100,38% спред 335 бп
Издержка входаⓘ≈ 165 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15
Цена ₽ (с НКД)520 ₽
Купон24,00% годовых · 4 выпл./год
Купон, ₽29,92
НКД, ₽ⓘ18,08 на 28.09.2026
Номинал500 ₽
Погашение03.11.2026 · 0,1 г
Дюрация0,1 г
Текущая доходностьⓘ23,91%
Простая доходностьⓘ19,28%
YTM к погашениюⓘ21,04%
Доходность после налогаⓘ12,33% / 11,04% при 15%
G-спред к ОФЗⓘ+867 бп
Z-спред к ОФЗⓘ+867 бп
Спред к свопам (I)ⓘ+704 бп
Z-спред к свопамⓘ+704 бп
Оценка к аналогамⓘСправедливо -255 бп
Кредитный рейтингBBB-.ru НКР
Уровень листинга3
Объём выпускаⓘ250,0 млн ₽
Лот1 шт
Облигация или вклад?ⓘ
Эта облигация
21,0%
ставка на 0,1 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 8,0 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 12,3%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за годⓘ
+26,1% +26,2% годовых
Цена и возврат номиналаⓘ+1,0%
Купоны · 4 шт+25,1%
Погашено номинала500 ₽ на бумагу
Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны
03.11.202629,92 ₽
Найти похожие на карте рынка
АПРИ 2Р1 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).