Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A1057S2

Роснфт2P12

ПАО НК Роснефть 002P-12 · Роснефть: другие выпуски

Оферта 09.27

6,54%

по текущей ставке 6,50% годовых: купоны с 14.03.2028 ещё не объявлены

доходность к оферте (YTW)

Цена 100,01% 1002 CNY с НКД

Купон 6,50% 2×/год

Оферта 17.09.2027 до погашения 6,0 г

Дюрация 1,0 г цена −0,9% на +1 п.п. ставки

Премия к замещающим -78 бп ОФЗ в CNY

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · Роснефть. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 37 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Роснфт2P12 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, CNY Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, CNY—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (17.09.2027) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, CNY	Номинал, CNY	Итого, CNY

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении3,83 трлн ₽

Выпусков22 +5 валютных

Гасить за год96%

Ставка долга8,18% рынок 5,52%

2026

2027

2028

2029

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

6,52%

против 6,54% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Параметры выпуска

Цена100,01%

Стакан98,20 / 99,97% спред 186 бп

Издержка входа≈ 893 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена CNY (с НКД)1 002 CNY

Купон6,50% годовых · 2 выпл./год

Купон, CNY32,41

НКД, CNY2,32 на 28.09.2026

Номинал1000 CNY

Погашение07.09.2032 · 6,0 г

Оферта17.09.2027

Дюрация1,0 г

Текущая доходность6,50%

Простая доходность6,42%

YTM к оферте (YTW)6,54%

YTM к погашению6,60%

Премия к ОФЗ в CNY-78 бп

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска15 млрд CNY

Лот1 шт

Полная доходность за год

+6,6% +6,6% годовых

Изменение цены+0,1%

Купоны · 2 шт+6,4%

Куплено 25.09.2025, удержано до 23.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 12)

16.03.202732,41 CNY

14.09.202732,41 CNY

14.03.202832,41 CNY

12.09.202832,41 CNY

13.03.202932,41 CNY

11.09.202932,41 CNY

12.03.203032,41 CNY

10.09.203032,41 CNY

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Роснфт2P12 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).