Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A10DLV5

НорНик1P16

ГМК Нор.никель БО-001Р-16

Оферта 12.27

6,31%

по текущей ставке 7,00% годовых: купоны с 09.01.2028 ещё не объявлены

доходность к оферте (YTW)

Цена 100,89% 1011 CNY с НКД

Купон 7,00% 12×/год

Оферта 17.12.2027 до погашения 4,2 г

Дюрация 1,2 г цена −1,1% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск ruAAA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить НорНик1P16 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, CNY Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, CNY—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (17.12.2027) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, CNY	Номинал, CNY	Итого, CNY

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении260 млрд ₽

Выпусков3 +10 валютных

Гасить за год0%

Ставка долга15,30%

2028

2029

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

6,29%

против 6,31% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Параметры выпуска

Цена100,89%

Стакан99,88 / 100,00% спред 10 бп

Издержка входа≈ 60 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена CNY (с НКД)1 011 CNY

Купон7,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, CNY5,75

НКД, CNY2,30 на 28.09.2026

Номинал1000 CNY

Погашение24.12.2030 · 4,2 г

Оферта17.12.2027

Дюрация1,2 г

Текущая доходность6,94%

Простая доходность6,09%

YTM к оферте (YTW)6,31%

YTM к погашению6,97%

Спредыне показаны - получается отрицательная премия к госбумагам, а кредитный риск отрицательным не бывает - цена выпуска нерыночная

Кредитный рейтингruAAA Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска4 млрд CNY

Лот1 шт

Полная доходность за всю историю

+6,4% +8,0% годовых

Изменение цены+1,0%

Купоны · 10 шт+5,5%

Куплено 01.12.2025, удержано до 24.09.2026 (0,8 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 52)

16.10.20265,75 CNY

15.11.20265,75 CNY

15.12.20265,75 CNY

14.01.20275,75 CNY

13.02.20275,75 CNY

15.03.20275,75 CNY

14.04.20275,75 CNY

14.05.20275,75 CNY

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

НорНик1P16 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).