Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A104B46

ГПБ001P21P

ГПБ (АО) БО 001Р-21Р · Газпромбанк: другие выпуски

Оферта 07.29
16,01%
по текущей ставке 16,25% годовых: купоны с 27.12.2029 ещё не объявлены
доходность к оферте (YTW)
дорого к группе-108 бп
Цена 101,60% 1057 ₽ с НКД
Купон 16,25% 2×/год
Оферта 02.07.2029 до погашения 5,3 г
Дюрация 2,2 г цена −1,9% на +1 п.п. ставки
Премия к ОФЗ +90 бп G-спред на дюрации
Кредитный риск AA+(RU) АКРА · низкий
Цена облигации, % номинала
Кривая эмитентаⓘ
32 выпуска · Газпромбанк. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 61 бп: премия за выпуск)
10.0 14.3 18.6 0.1 2.4 4.7 ГПБ004Р16 · 0,4 г · 18,02% ГПБ004Р02 · 0,3 г · 17,76% ГПБ004Р33 · 2,2 г · 16,90% ГПБ004Р13 · 0,2 г · 16,79% ГПБ004Р34 · 2,3 г · 16,44% ГПБ006Р04P · 4,2 г · 16,25% ГПБ006Р01P · 3,9 г · 16,20% ГПБ006Р05P · 4,5 г · 16,07% ГПБ004Р21 · 0,8 г · 16,05% ГПБ004Р32 · 2,1 г · 16,03% ГПБ005P03P · 0,7 г · 15,97% ГПБ001P17P · 1,7 г · 15,96% ГПБ006Р03P · 4,1 г · 15,86% ГПБ001P18P · 2,8 г · 15,81% ГПБ001P20P · 2,3 г · 15,44% ГПБ003P01P · 0,5 г · 15,37% ГПБ004Р22 · 0,8 г · 15,37% ГПБ001P22P · 1,4 г · 15,00% ГПБ004Р19 · 0,7 г · 14,99% ГПБ004Р05 · 0,6 г · 14,99% ГПБ001P19P · 0,7 г · 14,93% ГПБ006Р02P · 4,0 г · 14,73% ГПБ004Р06 · 0,7 г · 14,40% ГПБ004Р36 · 2,3 г · 14,27% ГПБ004Р20 · 0,7 г · 14,16% ГПБ001P26P · 0,1 г · 14,00% ГПБ004Р40 · 2,5 г · 13,90% ГПБ004Р52 · 1,0 г · 13,63% ГПБ004Р01 · 0,3 г · 13,47% ГПБ005P1P · 0,2 г · 13,16% ГПБ004Р17 · 0,5 г · 10,54% ГПБ001P21P (эта бумага) · 2,2 г · 16,01%
дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить ГПБ001P21P на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до оферты—
Возврат номинала (оферта)—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (02.07.2029) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, ₽Номинал, ₽Итого, ₽
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента AA+ · вероятность дефолта ≈ 0,03%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении405,23 млрд ₽
Выпусков57 +3 валютных
Гасить за год22%
Ставка долгаⓘ14,61% рынок 15,27%
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2078
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
15,99%
против 16,01% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп
вероятность дефолта 0,03%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 2 бп Цена выхода 2 бп Премия за риск 86 бп
Параметры выпуска
Цена101,60%
Стаканⓘ101,54 / 101,60% спред 3 бп
Издержка входаⓘ≈ 30 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:00
Цена ₽ (с НКД)1 057 ₽
Купон16,25% годовых · 2 выпл./год
Купон, ₽81,47
НКД, ₽ⓘ41,40 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение27.12.2031 · 5,3 г
Оферта02.07.2029
Дюрация2,2 г
Текущая доходностьⓘ15,99%
Простая доходностьⓘ14,74%
YTM к оферте (YTW)ⓘ16,01%
YTM к погашениюⓘ16,39%
Доходность после налогаⓘ13,54% / 13,16% при 15%
G-спред к ОФЗⓘ+90 бп
Z-спред к ОФЗⓘ+75 бп
Оценка к аналогамⓘДорого -108 бп к группе
Кредитный рейтингAA+(RU) АКРА
Уровень листинга1
Объём выпускаⓘ30 млрд ₽
Лот1 шт
Оценка привлекательностиⓘ44/100
Из чего сложилась оценкаⓘ
Дёшево к норме 43 вес 30%
Запас прочности 19 вес 25%
Ликвидность 49 вес 25%
Кредитное качество 73 вес 20%
Ожидаемый доход и запас · за годⓘ
Carry к ставке ЦБⓘ+201 бп
Roll-down (год)ⓘ+1,67%
Ожидаемый доходⓘ+17,68%
Запас прочности (breakeven)ⓘ+912 бп
Облигация или вклад?ⓘ
Эта облигация
16,0%
ставка на 2,8 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 3,0 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 13,5%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за годⓘ
+13,5% +13,6% годовых
Изменение цены-2,1%
Купоны · 2 шт+15,6%
Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 11)
27.12.202681,47 ₽
27.06.202781,03 ₽
27.12.202781,47 ₽
27.06.202881,47 ₽
27.12.202881,47 ₽
27.06.202981,03 ₽
27.12.202981,47 ₽
27.06.203081,03 ₽
Найти похожие на карте рынка
ГПБ001P21P и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).