Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10FZ16

ДелПорт1P5

ДелоПортс ООО БО 001P-05

18,54%

доходность к погашению

дёшево к группе+143 бп

Цена 99,82% 999 ₽ с НКД

Купон 17,05% 12×/год

Погашение 12.08.2029 срок 2,9 г

Дюрация 2,3 г цена −1,9% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +340 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruAA- Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ДелПорт1P5 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении8,5 млрд ₽

Выпусков2

Гасить за год0%

Ставка долга17,05% рынок 18,54%

2028

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

18,48%

против 18,54% без поправки - риск дефолта съедает 6 бп

вероятность дефолта 0,07%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 6 бп Цена выхода 2 бп Премия за риск 332 бп

Параметры выпуска

Цена99,82%

Стакан99,76 / 99,82% спред 3 бп

Издержка входа≈ 30 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена ₽ (с НКД)999 ₽

Купон17,05% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽14,01

НКД, ₽0,47 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение12.08.2029 · 2,9 г

Дюрация2,3 г

Текущая доходность17,08%

Простая доходность17,13%

YTM к погашению18,54%

Доходность после налога15,96% / 15,57% при 15%

G-спред к ОФЗ+340 бп

Z-спред к ОФЗ+323 бп

Оценка к аналогамДёшево +143 бп к группе

Кредитный рейтингruAA- Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска5,5 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности46/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме нет сигнала вес 30%

Запас прочности 26 вес 25%

Ликвидность 49 вес 25%

Кредитное качество 63 вес 20%

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+454 бп

Roll-down (год)+1,52%

Ожидаемый доход+20,06%

Запас прочности (breakeven)+1038 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

18,5%

ставка на 2,9 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 5,5 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 16,0%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Ближайшие купоны (8 из 35)

27.10.202614,01 ₽

26.11.202614,01 ₽

26.12.202614,01 ₽

25.01.202714,01 ₽

24.02.202714,01 ₽

26.03.202714,01 ₽

25.04.202714,01 ₽

25.05.202714,01 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ДелПорт1P5 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).