Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10FYZ4

ДелПорт1P6

ДелоПортс ООО БО 001P-06

Флоатер

19,35%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 99,94% 1000 ₽ с НКД

Купон 17,30% Ключевая ставка

Погашение 17.08.2028 срок 1,9 г

Дюрация 1,6 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск ruAA- Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ДелПорт1P6 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении8,5 млрд ₽

Выпусков2

Гасить за год0%

Ставка долга17,05% рынок 18,54%

2028

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена99,94%

Стакан99,90 / 99,94% спред 2 бп

Издержка входа≈ 20 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45

Цена ₽ (с НКД)1 000 ₽

Купон17,30% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽14,22

НКД, ₽0,47

Номинал1000 ₽

Погашение17.08.2028 · 1,9 г

Дюрация1,6 г

YTM по сценарию19,35%

Доходность после налога16,65% / 16,24% при 15%

Кредитный рейтингruAA- Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска3 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона17,30%

Премия к базе+330 бп

Простая маржа+333 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +330 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ДелПорт1P6 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).