Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A10FG76

ОДК1Р03

ОДК 001P-03

17,97%
доходность к погашению
справедливо-27 бп
Цена 99,69% 1002 ₽ с НКД
Купон 16,50% 12×/год
Погашение 02.06.2029 срок 2,7 г
Дюрация 2,2 г цена −1,9% на +1 п.п. ставки
Премия к ОФЗ +292 бп G-спред на дюрации
Кредитный риск A+(RU) АКРА · низкий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить ОДК1Р03 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, ₽Номинал, ₽Итого, ₽
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента A+ · вероятность дефолта ≈ 0,10%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении29 млрд ₽
Выпусков4
Гасить за год0%
Ставка долгаⓘ16,79% рынок 18,02%
2028
2029
Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
17,89%
против 17,97% без поправки - риск дефолта съедает 8 бп
вероятность дефолта 0,10%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 8 бп Цена выхода 1 бп Премия за риск 283 бп
Параметры выпуска
Цена99,69%
Стаканⓘ99,65 / 99,69% спред 2 бп
Издержка входаⓘ≈ 20 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15
Цена ₽ (с НКД)1 002 ₽
Купон16,50% годовых · 12 выпл./год
Купон, ₽13,56
НКД, ₽ⓘ5,42 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение02.06.2029 · 2,7 г
Дюрация2,2 г
Текущая доходностьⓘ16,55%
Простая доходностьⓘ16,58%
YTM к погашениюⓘ17,97%
Доходность после налогаⓘ15,45% / 15,06% при 15%
G-спред к ОФЗⓘ+292 бп
Z-спред к ОФЗⓘ+277 бп
Оценка к аналогамⓘСправедливо -27 бп
Кредитный рейтингA+(RU) АКРА
Уровень листинга2
Объём выпускаⓘ11 млрд ₽
Лот1 шт
Оценка привлекательностиⓘ56/100
Из чего сложилась оценкаⓘ
Дёшево к норме нет сигнала вес 30%
Запас прочности 28 вес 25%
Ликвидность 94 вес 25%
Кредитное качество 53 вес 20%
Ожидаемый доход и запас · за годⓘ
Carry к ставке ЦБⓘ+397 бп
Roll-down (год)ⓘ+1,65%
Ожидаемый доходⓘ+19,62%
Запас прочности (breakeven)ⓘ+1066 бп
Облигация или вклад?ⓘ
Эта облигация
18,0%
ставка на 2,7 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 5,0 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 15,4%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за всю историюⓘ
+4,0%
Изменение цены-0,1%
Купоны · 3 шт+4,1%
Куплено 18.06.2026, удержано до 24.09.2026 (0,3 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 33)
16.10.202613,56 ₽
15.11.202613,56 ₽
15.12.202613,56 ₽
14.01.202713,56 ₽
13.02.202713,56 ₽
15.03.202713,56 ₽
14.04.202713,56 ₽
14.05.202713,56 ₽
Найти похожие на карте рынка
ОДК1Р03 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).