Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10FG68

ОДК1Р04

ОДК 001P-04

Флоатер

18,25%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 100,90% 1015 ₽ с НКД

Купон 17,50% Ключевая ставка

Погашение 07.06.2028 срок 1,7 г

Дюрация 1,5 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск A+(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ОДК1Р04 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A+ · вероятность дефолта ≈ 0,10%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении29 млрд ₽

Выпусков4

Гасить за год0%

Ставка долга16,79% рынок 18,05%

2028

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена100,90%

Стакан100,72 / 100,88% спред 11 бп

Издержка входа≈ 79 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:00

Цена ₽ (с НКД)1 015 ₽

Купон17,50% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽5,75

Номинал1000 ₽

Погашение07.06.2028 · 1,7 г

Дюрация1,5 г

YTM по сценарию18,25%

Доходность после налога15,58% / 15,18% при 15%

Кредитный рейтингA+(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска1 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона17,50%

Премия к базе+350 бп

Простая маржа+296 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +350 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ОДК1Р04 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).