Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10EXZ9

Озон 1P-02

Флоатер

17,84%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 100,00% 1003 ₽ с НКД

Купон 16,00% Ключевая ставка

Погашение 10.10.2028 срок 2,0 г

Дюрация 1,8 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск ruA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Озон 1P-02 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A · вероятность дефолта ≈ 0,15%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении15 млрд ₽

Выпусков1

Гасить за год0%

2028

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена100,00%

Стакан99,97 / 99,99% спред 1 бп

Издержка входа≈ 10 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45

Цена ₽ (с НКД)1 003 ₽

Купон16,00% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽3,07

Номинал1000 ₽

Погашение10.10.2028 · 2,0 г

Дюрация1,8 г

YTM по сценарию17,84%

Доходность после налога15,34% / 14,96% при 15%

Кредитный рейтингruA Эксперт РА

Уровень листинга1

Объём выпуска15 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона16,00%

Премия к базе+200 бп

Простая маржа+200 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +200 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Озон 1P-02 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).