Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A10EXJ3

МэйлБ1Р2

Мэйл.Ру Финанс 001P-02

15,55%
доходность к погашению
дорого к группе-144 бп
Цена 99,18% 995 ₽ с НКД
Купон 14,15% 12×/год
Погашение 06.04.2029 срок 2,5 г
Дюрация 2,1 г цена −1,8% на +1 п.п. ставки
Премия к ОФЗ +52 бп G-спред на дюрации
Кредитный риск AA(RU) АКРА · низкий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить МэйлБ1Р2 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, ₽Номинал, ₽Итого, ₽
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении10 млрд ₽
Выпусков2
Гасить за год0%
Ставка долгаⓘ14,15% рынок 15,55%
2029
Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
15,52%
против 15,55% без поправки - риск дефолта съедает 3 бп
вероятность дефолта 0,04%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 3 бп Цена выхода 3 бп Премия за риск 46 бп
Параметры выпуска
Цена99,18%
Стаканⓘ99,06 / 99,18% спред 6 бп
Издержка входаⓘ≈ 61 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15
Цена ₽ (с НКД)995 ₽
Купон14,15% годовых · 12 выпл./год
Купон, ₽11,63
НКД, ₽ⓘ3,49 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение06.04.2029 · 2,5 г
Дюрация2,1 г
Текущая доходностьⓘ14,27%
Простая доходностьⓘ14,54%
YTM к погашениюⓘ15,55%
Доходность после налогаⓘ13,39% / 13,06% при 15%
G-спред к ОФЗⓘ+52 бп
Z-спред к ОФЗⓘ+42 бп
Оценка к аналогамⓘДорого -144 бп к группе
Кредитный рейтингAA(RU) АКРА
Уровень листинга2
Объём выпускаⓘ2,5 млрд ₽
Лот1 шт
Оценка привлекательностиⓘ50/100
Из чего сложилась оценкаⓘ
Дёшево к норме нет сигнала вес 30%
Запас прочности 20 вес 25%
Ликвидность 63 вес 25%
Кредитное качество 69 вес 20%
Ожидаемый доход и запас · за годⓘ
Carry к ставке ЦБⓘ+155 бп
Roll-down (год)ⓘ+1,78%
Ожидаемый доходⓘ+17,33%
Запас прочности (breakeven)ⓘ+942 бп
Облигация или вклад?ⓘ
Эта облигация
15,6%
ставка на 2,5 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 2,5 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 13,4%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за всю историюⓘ
+4,6%
Изменение цены-1,2%
Купоны · 5 шт+5,8%
Куплено 22.04.2026, удержано до 24.09.2026 (0,4 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 31)
19.10.202611,63 ₽
18.11.202611,63 ₽
18.12.202611,63 ₽
17.01.202711,63 ₽
16.02.202711,63 ₽
18.03.202711,63 ₽
17.04.202711,63 ₽
17.05.202711,63 ₽
Найти похожие на карте рынка
МэйлБ1Р2 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).