Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A10EST2

ЭталонФин5

Эталон-Финанс 002Р-05

Амортизация
28,22%
доходность к погашению
Цена 91,18% 923 ₽ с НКД
Купон 20,00% 12×/год
Погашение 25.03.2029 срок 2,5 г
Дюрация 1,8 г цена −1,4% на +1 п.п. ставки
Кредитный риск ruBBB+ Эксперт РА · умеренный
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить ЭталонФин5 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, ₽Номинал, ₽Итого, ₽
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Умеренный
рейтинг эмитента BBB+ · вероятность дефолта ≈ 0,35%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении39,25 млрд ₽
Выпусков5
Гасить за год17%
Ставка долгаⓘ21,51% рынок 29,68%
2027
2028
2029
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
27,91%
против 28,22% без поправки - риск дефолта съедает 31 бп
вероятность дефолта 0,35%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Параметры выпуска
Цена91,18%
Стаканⓘ90,97 / 91,18% спред 12 бп
Издержка входаⓘ≈ 115 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30
Цена ₽ (с НКД)923 ₽
Купон20,00% годовых · 12 выпл./год
Купон, ₽16,44
НКД, ₽ⓘ11,51 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение25.03.2029 · 2,5 г
Дюрация1,8 г
Текущая доходностьⓘ21,93%
Простая доходностьⓘ23,74%
YTM к погашениюⓘ28,22%
Доходность после налогаⓘ24,22% / 23,61% при 15%
Спредыⓘне показаны - цена не подтверждена торгами: оборота по выпуску мало, торги редкие или последняя сделка ушла от средневзвешенной цены дня - спред считался бы из случайной котировки
Кредитный рейтингruBBB+ Эксперт РА
Уровень листинга2
Объём выпускаⓘ4,5 млрд ₽
Лот1 шт
Оценка привлекательностиⓘ61/100
Из чего сложилась оценкаⓘ
Дёшево к норме нет сигнала вес 30%
Запас прочности 84 вес 25%
Ликвидность 77 вес 25%
Кредитное качество 27 вес 20%
Облигация или вклад?ⓘ
Эта облигация
28,2%
ставка на 2,5 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 15,2 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 24,2%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за всю историюⓘ
+1,0%
Изменение цены-7,3%
Купоны · 5 шт+8,2%
Куплено 10.04.2026, удержано до 24.09.2026 (0,5 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 31)
07.10.202616,44 ₽
06.11.202616,44 ₽
06.12.202616,44 ₽
05.01.202716,44 ₽
04.02.202716,44 ₽
06.03.202716,44 ₽
05.04.202716,44 ₽
05.05.202716,44 ₽
Найти похожие на карте рынка
ЭталонФин5 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).