Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A10ES32

ОДК1Р01

ОДК 001P-01

18,06%
доходность к погашению
справедливо-8 бп
Цена 100,57% 1017 ₽ с НКД
Купон 17,00% 12×/год
Погашение 22.03.2029 срок 2,5 г
Дюрация 2,0 г цена −1,7% на +1 п.п. ставки
Премия к ОФЗ +310 бп G-спред на дюрации
Кредитный риск A+(RU) АКРА · низкий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить ОДК1Р01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, ₽Номинал, ₽Итого, ₽
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента A+ · вероятность дефолта ≈ 0,10%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении29 млрд ₽
Выпусков4
Гасить за год0%
Ставка долгаⓘ16,79% рынок 18,04%
2028
2029
Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
17,97%
против 18,06% без поправки - риск дефолта съедает 9 бп
вероятность дефолта 0,10%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 9 бп Цена выхода 0 бп Премия за риск 301 бп
Параметры выпуска
Цена100,57%
Стаканⓘ100,56 / 100,57% спред 0 бп
Издержка входаⓘ≈ 5 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30
Цена ₽ (с НКД)1 017 ₽
Купон17,00% годовых · 12 выпл./год
Купон, ₽13,97
НКД, ₽ⓘ11,18 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение22.03.2029 · 2,5 г
Дюрация2,0 г
Текущая доходностьⓘ16,90%
Простая доходностьⓘ16,49%
YTM к погашениюⓘ18,06%
Доходность после налогаⓘ15,44% / 15,04% при 15%
G-спред к ОФЗⓘ+310 бп
Z-спред к ОФЗⓘ+298 бп
Оценка к аналогамⓘСправедливо -8 бп
Кредитный рейтингA+(RU) АКРА
Уровень листинга2
Объём выпускаⓘ15 млрд ₽
Лот1 шт
Оценка привлекательностиⓘ57/100
Из чего сложилась оценкаⓘ
Дёшево к норме нет сигнала вес 30%
Запас прочности 33 вес 25%
Ликвидность 91 вес 25%
Кредитное качество 53 вес 20%
Ожидаемый доход и запас · за годⓘ
Carry к ставке ЦБⓘ+406 бп
Roll-down (год)ⓘ+1,74%
Ожидаемый доходⓘ+19,8%
Запас прочности (breakeven)ⓘ+1156 бп
Облигация или вклад?ⓘ
Эта облигация
18,1%
ставка на 2,5 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 5,1 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 15,4%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за всю историюⓘ
+7,5%
Изменение цены+0,5%
Купоны · 5 шт+7,0%
Куплено 07.04.2026, удержано до 24.09.2026 (0,5 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 31)
04.10.202613,97 ₽
03.11.202613,97 ₽
03.12.202613,97 ₽
02.01.202713,97 ₽
01.02.202713,97 ₽
03.03.202713,97 ₽
02.04.202713,97 ₽
02.05.202713,97 ₽
Найти похожие на карте рынка
ОДК1Р01 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).