Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10EJZ8

ЭкоНив1Р01

ЭкоНива 001P-01

17,82%

доходность к погашению

дорого к группе-128 бп

Цена 100,48% 1012 ₽ с НКД

Купон 16,75% 12×/год

Погашение 28.02.2029 срок 2,4 г

Дюрация 2,0 г цена −1,7% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +288 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ЭкоНив1Р01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A · вероятность дефолта ≈ 0,15%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении18 млрд ₽

Выпусков3

Гасить за год0%

Ставка долга16,50% рынок 17,64%

2028

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

17,70%

против 17,82% без поправки - риск дефолта съедает 12 бп

вероятность дефолта 0,15%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 12 бп Цена выхода 2 бп Премия за риск 274 бп

Параметры выпуска

Цена100,48%

Стакан100,33 / 100,40% спред 4 бп

Издержка входа≈ 35 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15

Цена ₽ (с НКД)1 012 ₽

Купон16,75% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽13,77

НКД, ₽7,34 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение28.02.2029 · 2,4 г

Дюрация2,0 г

Текущая доходность16,67%

Простая доходность16,36%

YTM к погашению17,82%

Доходность после налога15,27% / 14,88% при 15%

G-спред к ОФЗ+288 бп

Z-спред к ОФЗ+277 бп

Оценка к аналогамДорого -128 бп к группе

Кредитный рейтингruA Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска9 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности49/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 39 вес 30%

Запас прочности 32 вес 25%

Ликвидность 85 вес 25%

Кредитное качество 42 вес 20%

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+382 бп

Roll-down (год)+1,76%

Ожидаемый доход+19,58%

Запас прочности (breakeven)+1157 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

17,8%

ставка на 2,4 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 4,8 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 15,3%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+8,4% +16,7% годовых

Изменение цены+0,2%

Купоны · 6 шт+8,2%

Куплено 16.03.2026, удержано до 24.09.2026 (0,5 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 30)

12.10.202613,77 ₽

11.11.202613,77 ₽

11.12.202613,77 ₽

10.01.202713,77 ₽

09.02.202713,77 ₽

11.03.202713,77 ₽

10.04.202713,77 ₽

10.05.202713,77 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ЭкоНив1Р01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).