Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10DZT9

А101 1P03

А101 БО-001Р-03

Флоатер

18,04%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 101,42% 1017 ₽ с НКД

Купон 17,99% Ключевая ставка

Погашение 16.12.2027 срок 1,2 г

Дюрация 1,1 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск ruA+ Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить А101 1P03 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A+ · вероятность дефолта ≈ 0,10%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении11 млрд ₽

Выпусков3

Гасить за год5%

Ставка долга17,00% рынок 17,33%

2027

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена101,42%

Стакан101,30 / 101,42% спред 11 бп

Издержка входа≈ 59 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:00

Цена ₽ (с НКД)1 017 ₽

Купон17,99% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽2,96

Номинал1000 ₽

Погашение16.12.2027 · 1,2 г

Дюрация1,1 г

YTM по сценарию18,04%

Доходность после налога15,32% / 14,91% при 15%

Кредитный рейтингruA+ Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска6,35 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона17,99%

Премия к базе+399 бп

Простая маржа+283 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +399 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

А101 1P03 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).