Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A10DYC8

ФПК2Р01

ФПК 002Р-01

16,19%
доходность к погашению
справедливо-5 бп
Цена 100,45% 1008 ₽ с НКД
Купон 15,40% 12×/год
Погашение 10.06.2028 срок 1,7 г
Дюрация 1,5 г цена −1,3% на +1 п.п. ставки
Премия к ОФЗ +188 бп G-спред на дюрации
Кредитный риск AA+(RU) АКРА · низкий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить ФПК2Р01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, ₽Номинал, ₽Итого, ₽
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента AA+ · вероятность дефолта ≈ 0,03%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении40 млрд ₽
Выпусков2
Гасить за год0%
Ставка долгаⓘ15,36% рынок 16,19%
2028
Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
16,17%
против 16,19% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп
вероятность дефолта 0,03%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 2 бп Цена выхода 2 бп Премия за риск 184 бп
Параметры выпуска
Цена100,45%
Стаканⓘ100,45 / 100,49% спред 3 бп
Издержка входаⓘ≈ 20 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:00
Цена ₽ (с НКД)1 008 ₽
Купон15,40% годовых · 12 выпл./год
Купон, ₽12,66
НКД, ₽ⓘ3,80 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение10.06.2028 · 1,7 г
Дюрация1,5 г
Текущая доходностьⓘ15,33%
Простая доходностьⓘ15,01%
YTM к погашениюⓘ16,19%
Доходность после налогаⓘ13,88% / 13,53% при 15%
G-спред к ОФЗⓘ+188 бп
Z-спред к ОФЗⓘ+173 бп
Спред к свопам (I)ⓘ+197 бп
Z-спред к свопамⓘ+191 бп
Оценка к аналогамⓘСправедливо -5 бп
Кредитный рейтингAA+(RU) АКРА
Уровень листинга2
Объём выпускаⓘ30 млрд ₽
Лот1 шт
Оценка привлекательностиⓘ74/100
Из чего сложилась оценкаⓘ
Дёшево к норме 79 вес 30%
Запас прочности 49 вес 25%
Ликвидность 94 вес 25%
Кредитное качество 73 вес 20%
Ожидаемый доход и запас · за годⓘ
Carry к ставке ЦБⓘ+219 бп
Roll-down (год)ⓘ+1,76%
Ожидаемый доходⓘ+17,95%
Запас прочности (breakeven)ⓘ+1389 бп
Облигация или вклад?ⓘ
Эта облигация
16,2%
ставка на 1,7 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 3,2 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 13,9%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за всю историюⓘ
+11,9% +16,1% годовых
Изменение цены+0,5%
Купоны · 9 шт+11,4%
Куплено 23.12.2025, удержано до 24.09.2026 (0,8 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 21)
19.10.202612,66 ₽
18.11.202612,66 ₽
18.12.202612,66 ₽
17.01.202712,66 ₽
16.02.202712,66 ₽
18.03.202712,66 ₽
17.04.202712,66 ₽
17.05.202712,66 ₽
Найти похожие на карте рынка
ФПК2Р01 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).