Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10CSQ2

НоваБев3Р1

НоваБев Групп 003Р-01 · НоваБев: другие выпуски

Амортизация

16,20%

доходность к погашению

справедливо-4 бп

Цена 99,10% 995 ₽ с НКД

Купон 14,50% 12×/год

Погашение 06.09.2028 срок 2,0 г

Дюрация 1,5 г цена −1,3% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +189 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruAA- Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · НоваБев. Эта бумага - на кривой эмитента (+2 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить НоваБев3Р1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении28,25 млрд ₽

Выпусков5

Гасить за год33%

Ставка долга14,08% рынок 16,18%

2027

2028

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

16,14%

против 16,20% без поправки - риск дефолта съедает 6 бп

вероятность дефолта 0,07%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 6 бп Цена выхода 2 бп Премия за риск 181 бп

Параметры выпуска

Цена99,10%

Стакан99,06 / 99,10% спред 3 бп

Издержка входа≈ 20 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15

Цена ₽ (с НКД)995 ₽

Купон14,50% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽11,92

НКД, ₽4,37 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение06.09.2028 · 2,0 г

Дюрация1,5 г

Текущая доходность14,63%

Простая доходность13,19%

YTM к погашению16,20%

Доходность после налога13,93% / 13,59% при 15%

G-спред к ОФЗ+189 бп

Z-спред к ОФЗ+170 бп

Спред к свопам (I)+198 бп

Z-спред к свопам+191 бп

Оценка к аналогамСправедливо -4 бп

Кредитный рейтингruAA- Эксперт РА

Уровень листинга1

Объём выпуска7 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности61/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 67 вес 30%

Запас прочности 47 вес 25%

Ликвидность 65 вес 25%

Кредитное качество 63 вес 20%

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+220 бп

Roll-down (год)+1,76%

Ожидаемый доход+17,96%

Запас прочности (breakeven)+1390 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

16,2%

ставка на 1,9 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 3,2 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 13,9%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+14,8% +14,8% годовых

Изменение цены+0,3%

Купоны · 12 шт+14,5%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 24)

17.10.202611,92 ₽

16.11.202611,92 ₽

16.12.202611,92 ₽

15.01.202711,92 ₽

14.02.202711,92 ₽

16.03.202711,92 ₽

15.04.202711,92 ₽

15.05.202711,92 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

НоваБев3Р1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).