Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10DG86

ТрансКо2P2

ТрансКонтейнер П02-02

Флоатер

19,36%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 98,64% 993 ₽ с НКД

Купон 16,50% Ключевая ставка

Погашение 02.11.2028 срок 2,1 г

Дюрация 1,8 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск ruAA- Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ТрансКо2P2 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении56,5 млрд ₽

Выпусков5

Гасить за год48%

Ставка долга16,42% рынок 17,68%

2027

2028

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена98,64%

Стакан98,63 / 98,75% спред 7 бп

Издержка входа≈ 61 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45

Цена ₽ (с НКД)993 ₽

Купон16,50% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽6,33

Номинал1000 ₽

Погашение02.11.2028 · 2,1 г

Дюрация1,8 г

YTM по сценарию19,36%

Доходность после налога16,62% / 16,21% при 15%

Кредитный рейтингruAA- Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска9,5 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона16,50%

Премия к базе+250 бп

Простая маржа+315 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +250 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ТрансКо2P2 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).