Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10DDU4

Магнит5P04

Магнит ПАО БО-005Р-04

Флоатер

16,18%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 100,31% 1012 ₽ с НКД

Купон 15,40% Ключевая ставка

Погашение 02.11.2027 срок 1,1 г

Дюрация 1,0 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AA+(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Магнит5P04 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA+ · вероятность дефолта ≈ 0,03%/год

Altman Z″ 3,51 · Безопасная

баланс эмитента · РСБУ 2025

4,0 21 3,5 22 6,8 23 7,5 24 3,5 25

за 2021-2025 изменение -0,44, устойчивого тренда нет

Покрытие процентов0,0×

Обязательства к капиталу1,8×

Рентабельность продаж-212,3%

Отчётность РСБУ эмитента за 2025. У холдингов такая отчётность standalone: операции ведут дочерние общества, и коэффициенты материнской компании о группе говорят мало.

Вердикт: Показатели баланса (Altman Z″) согласуются с кредитным рейтингом.

Долг эмитента в обращении

В обращении388,55 млрд ₽

Выпусков9

Гасить за год23%

Ставка долга14,88% рынок 14,72%

2027

2028

2029

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена100,31%

Стакан100,09 / 100,30% спред 21 бп

Издержка входа≈ 105 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена ₽ (с НКД)1 012 ₽

Купон15,40% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽8,44

Номинал1000 ₽

Погашение02.11.2027 · 1,1 г

Дюрация1,0 г

YTM по сценарию16,18%

Доходность после налога13,79% / 13,43% при 15%

Кредитный рейтингAA+(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска20 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,40%

Премия к базе+140 бп

Простая маржа+112 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +140 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Магнит5P04 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).