Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A108DE3

ГТЛК 1P-21

ГТЛК БО 001P-21

Флоатер Оферта 11.27

20,38%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 97,29% 999 ₽ с НКД

Купон 16,40% Ключевая ставка

Оферта 03.11.2027 до погашения 2,6 г

Дюрация 1,0 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AA-(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ГТЛК 1P-21 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении326,23 млрд ₽

Выпусков30 +5 валютных

Гасить за год23%

Ставка долга14,87% рынок 17,84%

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена97,29%

Стакан97,11 / 97,29% спред 18 бп

Издержка входа≈ 93 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15

Цена ₽ (с НКД)999 ₽

Купон16,40% годовых · Ключевая ставка · 4 выпл./год

Купон, ₽40,89

НКД, ₽26,51 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение27.04.2029 · 2,6 г

Оферта03.11.2027

Дюрация1,0 г

YTM по сценарию20,38%

Доходность после налога17,19% / 16,71% при 15%

Кредитный рейтингAA-(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска11 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона16,40%

Премия к базе+215 бп

Простая маржа+462 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +215 бп. Пересчитывается ежеквартально; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

2026-10-3040,89 ₽ (16,40%)

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ГТЛК 1P-21 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).