Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10D4W6

СелоЗ1Р-1

Село Зеленое 001Р-01

Флоатер

16,79%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 100,50% 1010 ₽ с НКД

Купон 16,60% Ключевая ставка

Погашение 14.04.2027 срок 0,6 г

Дюрация 0,5 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить СелоЗ1Р-1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Параметры выпуска

Цена100,50%

Стакан100,50 / 100,70% спред 38 бп

Издержка входа≈ 99 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:00

Цена ₽ (с НКД)1 010 ₽

Купон16,60% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽5,46

Номинал1000 ₽

Погашение14.04.2027 · 0,6 г

Дюрация0,5 г

YTM по сценарию16,79%

Доходность после налога14,18% / 13,79% при 15%

Уровень листинга2

Объём выпуска3 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона16,60%

Премия к базе+260 бп

Простая маржа+167 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +260 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

СелоЗ1Р-1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).