Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A10D4P0

ЮГК 1P5

Южуралзолото 001P-05

Был техдефолт

10,16%

доходность к погашению

Цена 99,30% 100 USD с НКД

Купон 9,00% 12×/год

Погашение 10.10.2027 срок 1,0 г

Дюрация 1,0 г цена −0,9% на +1 п.п. ставки

Премия к замещающим +192 бп замещающим в USD

Кредитный риск ruAA Эксперт РА · умеренный

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ЮГК 1P5 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, USD Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, USD—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, USD	Номинал, USD	Итого, USD

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Умеренный

рейтинг эмитента AA · у эмитента был техдефолт · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год

У эмитента был технический дефолт - платёж задерживался и был проведён позже. MOEX помечает этим признаком все выпуски такого эмитента, поэтому метка относится к его платёжной дисциплине, а не именно к этой бумаге. Формально выпуск в обращении; смотрите на общую долговую нагрузку эмитента.

Доходность с поправкой на риск

10,13%

против 10,16% без поправки - риск дефолта съедает 3 бп

вероятность дефолта 0,04%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 3 бп Цена выхода 14 бп Премия за риск 175 бп

Параметры выпуска

Цена99,30%

Стакан99,00 / 99,28% спред 28 бп

Издержка входа≈ 139 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена USD (с НКД)100 USD

Купон9,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, USD0,74

НКД, USD0,32 на 28.09.2026

Номинал100 USD

Погашение10.10.2027 · 1,0 г

Дюрация1,0 г

Текущая доходность9,06%

Простая доходность9,72%

YTM к погашению10,16%

Премия к замещающим в USD+192 бп

Кредитный рейтингruAA Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска40,0 млн USD

Лот1 шт

Полная доходность за всю историю

+8,0% +8,6% годовых

Изменение цены-0,2%

Купоны · 11 шт+8,2%

Куплено 20.10.2025, удержано до 24.09.2026 (0,9 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 13)

15.10.20260,74 USD

14.11.20260,74 USD

14.12.20260,74 USD

13.01.20270,74 USD

12.02.20270,74 USD

14.03.20270,74 USD

13.04.20270,74 USD

13.05.20270,74 USD

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ЮГК 1P5 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).