ГИДРОМАШ04
18,54%
по текущей ставке 17,00% годовых: купоны с 12.08.2027 ещё не объявлены
доходность к оферте (YTW)
справедливо+27 бп
Цена
99,78%
1003 ₽ с НКД
Купон
17,00%
12×/год
Оферта
16.07.2027
до погашения 8,8 г
Дюрация
0,7 г
цена −0,6% на +1 п.п. ставки
Премия к ОФЗ
+529 бп
G-спред на дюрации
Кредитный риск
ruA
Эксперт РА · низкий
Цена облигации, % номинала
Кривая эмитента
4 выпуска · Гидромашсервис.
Эта бумага -
дороже своей кривой (доходность ниже на 152 бп)
дюрация, лет →
● эта бумага · доходность, % ↑
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить ГИДРОМАШ04 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до оферты—
Возврат номинала (оферта)—
Итоговая прибыль—
Текущая доходность—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрация—
Выпуклость—
PVBP, ₽—
Цена при ±1 п.п.—
Стресс по ставке
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена
—
—
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (16.07.2027) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
| Дата | Купон, ₽ | Номинал, ₽ | Итого, ₽ |
|---|
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный риск
Низкий
рейтинг эмитента A · вероятность дефолта ≈ 0,15%/год
Долг эмитента в обращении
В обращении23 млрд ₽
Выпусков7
Гасить за год52%
Ставка долга17,16% рынок 19,10%
2026
2027
2028
2029
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на риск
18,41%
против 18,54% без поправки - риск дефолта съедает 13 бп
вероятность дефолта 0,15%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗ
Ожидаемые потери 13 бп
Цена выхода 10 бп
Премия за риск 506 бп
Параметры выпуска
Цена99,78%
Стакан99,78 / 99,94% спред 21 бп
Издержка входа≈ 80 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30
Цена ₽ (с НКД)1 003 ₽
Купон17,00% годовых · 12 выпл./год
Купон, ₽13,97
НКД, ₽5,59 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение01.07.2035 · 8,8 г
Оферта16.07.2027
Дюрация0,7 г
Текущая доходность17,04%
Простая доходность17,04%
YTM к оферте (YTW)18,54%
YTM к погашению18,45%
Доходность после налога15,85% / 15,44% при 15%
G-спред к ОФЗ+529 бп
Z-спред к ОФЗ+524 бп
Спред к свопам (I)+449 бп
Z-спред к свопам+449 бп
Оценка к аналогамСправедливо +27 бп
Кредитный рейтинг Эксперт РА
Уровень листинга2
Объём выпуска1 млрд ₽
Лот1 шт
Оценка привлекательности60/100
Из чего сложилась оценка
Дёшево к норме
96
вес 30%
Запас прочности
нет сигнала
вес 25%
Ликвидность
40
вес 25%
Кредитное качество
42
вес 20%
Облигация или вклад?
Эта облигация
18,5%
ставка на 0,8 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 5,5 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 15,9%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за год
+14,7%
+14,8% годовых
Изменение цены-1,7%
Купоны · 12 шт+16,4%
Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 107)
16.10.202613,97 ₽
15.11.202613,97 ₽
15.12.202613,97 ₽
14.01.202713,97 ₽
13.02.202713,97 ₽
15.03.202713,97 ₽
14.04.202713,97 ₽
14.05.202713,97 ₽
Найти похожие на карте рынка
ГИДРОМАШ04 и аналоги: доходность × срок
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).