Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A10C5J1

ТАЛАНФБ1P4

ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-04

Флоатер Амортизация
28,29%
доходность по сценарию (тек. ставка)
Цена 93,24% 939 ₽ с НКД
Купон 19,00% Ключевая ставка
Погашение 06.07.2028 срок 1,8 г
Дюрация 1,1 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна
Кредитный риск ruBBB- Эксперт РА · умеренный
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить ТАЛАНФБ1P4 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Цена при ±1 п.п. маржиⓘ—
Стресс по маржеⓘ
бп маржи
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.
Кредитный рискⓘ
Умеренный
рейтинг эмитента BBB- · вероятность дефолта ≈ 0,90%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении3 млрд ₽
Выпусков1
Гасить за год0%
2028
Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Параметры выпуска
Цена93,24%
Стаканⓘ92,86 / 93,24% спред 33 бп
Издержка входаⓘ≈ 204 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45
Цена ₽ (с НКД)939 ₽
Купон19,00% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год
Купон, ₽—
НКД, ₽6,77
Номинал1000 ₽
Погашение06.07.2028 · 1,8 г
Дюрация1,1 г
YTM по сценариюⓘ28,29%
Доходность после налогаⓘ24,30% / 23,70% при 15%
Кредитный рейтингruBBB- Эксперт РА
Уровень листинга3
Объём выпускаⓘ3 млрд ₽
Лот1 шт
Плавающий купон
База купонаКлючевая ставка · 14,00%
Текущая ставка купона19,00%
Премия к базеⓘ+500 бп
Простая маржаⓘ+882 бп
Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +500 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.
Сценарий купоновⓘ Плоский · Вменённый
Найти похожие на карте рынка
ТАЛАНФБ1P4 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).