Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10A6V6

РоялКапБ1

Роял Капитал БО-01

Флоатер Дефолт

—

по выпуску зафиксирован дефолт

Цена 2,11% 21 ₽ с НКД

Купон 22,67% Ключевая ставка

Погашение 14.11.2027 срок 1,1 г

Дюрация 1,2 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск Дефолт обязательство не исполнено

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить РоялКапБ1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Доходность по этой бумаге не выводится - по выпуску зафиксирован дефолт: обязательство не исполнено, и доходность к погашению по такому графику - арифметика, а не ожидаемый доход. Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём - то же артефактное число, что карточка выше не выносит.

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Параметры выпуска

Цена2,11%

Стакан1,23 / 2,08% спред 72 бп

Издержка входа≈ 25 680 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:45

Цена ₽ (с НКД)21 ₽

Купон22,67% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽0,00

Номинал1000 ₽

Погашение14.11.2027 · 1,1 г

Дюрация1,2 г

Уровень листинга3

Объём выпуска50,4 млн ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона22,67%

Премия к базе+867 бп

Простая маржа—

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +867 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

РоялКапБ1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).