Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A109JZ3

РУСАЛ 1Р10

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-10

Флоатер

16,64%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 100,32% 1013 ₽ с НКД

Купон 16,25% Ключевая ставка

Погашение 06.03.2027 срок 0,4 г

Дюрация 0,4 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск A+(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить РУСАЛ 1Р10 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A+ · вероятность дефолта ≈ 0,10%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении50 млрд ₽

Выпусков3 +7 валютных

Гасить за год80%

2027

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена100,32%

Стакан100,05 / 100,32% спред 64 бп

Издержка входа≈ 135 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45

Цена ₽ (с НКД)1 013 ₽

Купон16,25% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽9,35

Номинал1000 ₽

Погашение06.03.2027 · 0,4 г

Дюрация0,4 г

YTM по сценарию16,64%

Доходность после налога13,91% / 13,49% при 15%

Кредитный рейтингA+(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска10 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона16,25%

Премия к базе+226 бп

Простая маржа+152 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +226 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

РУСАЛ 1Р10 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).