Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A109DY9

Роснфт4P2

ПАО НК Роснефть 004P-02

Оферта 09.27

6,77%

по текущей ставке 6,50% годовых: купоны с 29.02.2028 ещё не объявлены

доходность к оферте (YTW)

бумага почти не торгуется - доходность может быть неактуальной

Цена 99,80% 1003 CNY с НКД

Купон 6,50% 2×/год

Оферта 03.09.2027 до погашения 7,9 г

Дюрация 0,9 г цена −0,8% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Роснфт4P2 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, CNY Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, CNY—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (03.09.2027) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, CNY	Номинал, CNY	Итого, CNY

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении3,83 трлн ₽

Выпусков22 +5 валютных

Гасить за год96%

Ставка долга8,18% рынок 5,52%

2026

2027

2028

2029

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

6,76%

против 6,77% без поправки - риск дефолта съедает 1 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Параметры выпуска

Цена99,80%

Цена CNY (с НКД)1 003 CNY

Купон6,50% годовых · 2 выпл./год

Купон, CNY32,41

НКД, CNY4,81 на 28.09.2026

Номинал1000 CNY

Погашение22.08.2034 · 7,9 г

Оферта03.09.2027

Дюрация0,9 г

Текущая доходность6,51%

Простая доходность6,64%

YTM к оферте (YTW)6,77%

YTM к погашению6,64%

Спредыне показаны - цена не подтверждена торгами: оборота по выпуску мало, торги редкие или последняя сделка ушла от средневзвешенной цены дня - спред считался бы из случайной котировки

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска15 млрд CNY

Лот1 шт

Полная доходность за год

-1,9% -2,3% годовых

Изменение цены-5,0%

Купоны · 1 шт+3,1%

Куплено 25.09.2025, удержано до 03.08.2026 (0,9 г). Итог отрицательный: цена снизилась сильнее, чем накопился купонный доход - полный результат по облигации бывает и убыточным. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 16)

02.03.202732,41 CNY

31.08.202732,41 CNY

29.02.202832,41 CNY

29.08.202832,41 CNY

27.02.202932,41 CNY

28.08.202932,41 CNY

26.02.203032,41 CNY

27.08.203032,41 CNY

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Роснфт4P2 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).