Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A109AU3

Агродом01

Агродом БО-01

Флоатер Дефолт

—

по выпуску зафиксирован дефолт

Цена 2,10% 21 ₽ с НКД

Купон 21,50% Ключевая ставка

Погашение 22.02.2028 срок 1,4 г

Дюрация 1,5 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск Дефолт обязательство не исполнено

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Агродом01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Доходность по этой бумаге не выводится - по выпуску зафиксирован дефолт: обязательство не исполнено, и доходность к погашению по такому графику - арифметика, а не ожидаемый доход. Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём - то же артефактное число, что карточка выше не выносит.

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Параметры выпуска

Цена2,10%

Стакан1,06 / 2,10% спред 71 бп

Издержка входа≈ 32 911 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:45

Цена ₽ (с НКД)21 ₽

Купон21,50% годовых · Ключевая ставка · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽0,00

Номинал1000 ₽

Погашение22.02.2028 · 1,4 г

Дюрация1,5 г

Уровень листинга3

Объём выпуска88,6 млн ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона21,50%

Премия к базе+750 бп

Простая маржа—

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +750 бп. Пересчитывается ежеквартально; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Агродом01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).